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本文在考察国内外学者对投资基金业绩持续性问题研究的基础上，初步建立了投资基金业绩持续性评价体系，并运用横截面回归法、分组组合检验法、列联表法对1999年九月到2004年九月中国投资基金的业绩持续性进行了实证检验。
上述这些经典方法大多都是从基金行业层面整体检测持续性，不能有效的检测单只基金的业绩持续性。为此本文引入一种新的检测方法——扫描统计量，并对我国基金业绩持续性进行了实证分析，发现部分基金存在持续性，给出了基金持续性强度的上限，提出了进一步研究方向。检验结果表明，从整体而言，所考察的基金业绩基本上不具有持续性，但部分基金业绩持续性存在一定程度的显著性。最后在分析基金业绩非持续性原因的基础上，提出了几点政策建议。