本文主要研究了随机Lipschitz条件下三种不同形式的反射倒向随机微分方程Lp-解的性质,其中p∈(1,2]。首先,我们研究了经典的反射倒向随机微分方程Lp-解的存在唯一性并在随机Lipschitz条件下证明了比较定理。进一步,将上述工作推广到一般情形,也就是说,生成元不仅依赖于解,还依赖于解的联合分布。我们证明了一般情形的这类平均场反射倒向随机微分方程Lp-解的存在唯一性和生成元不依赖于Z的分布时对应的比较定理。最后,我们又考虑了当反射障碍依赖于解分量Y的期望形式时方程Lp-解的相关性质,即我们研究了带平均反射的平均场倒向随机微分方程Lp-平解的性质。具体来说,论文内容可分为三个部分。第一部分:考虑如下形式的反射倒向随机微分方程:当生成元f满足随机Lipschitz条件,也就是存在两个非负F-适应过程μ-（μt）t∈[0,T],γ=（γt）t∈[0,T]使得对任意的 t∈[0,T],y1,y2∈R,z1,z2∈ Rd,|f（t,y1,z1）-f（t,y2,z2）| ≤μt|y1-y2|+γt|z1-z2|,P-a.s.,且终端ξ和障碍过程L满足相应的p次可积假设时,我们利用惩罚方法证明了方程Lp-解的存在唯一性,并给出了一个特殊情形下的求解示例。最后,我们得到了一维情形下这类方程的比较定理。第二部分:考虑生成元不仅依赖状态过程还依赖于状态过程的分布的情形,即如下平均场反射倒向随机微分方程:在生成元f满足随机Lipschitz条件,终端ξ和障碍过程L满足相应的p次可积假设的条件下,我们给出了几个关于解的估计。并且我们从p=2和p∈（1,2）两种情形分别证明了方程Lp-解的存在唯一性。最后,我们给出了当生成元不依赖于Z的分布时的比较定理。第三部分:考虑如下带平均反射的平均场倒向随机微分方程:我们在生成元f满足相应的随机Lipschitz条件,终端ξ和障碍过程L满足相应的p次可积条件下研究了:当过程K是确定性的且满足下面条件∫0T E[l（t,Yt）]dKt=0时方程确定性Lp-平解的存在唯一性。最后,在第六章中我们研究了平均场反射倒向随机微分方程在美式期权定价上的应用,以及考虑风险度量后所对应的带风险度量反射的平均场倒向随机微分方程。