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随着2005年7月21日人民币汇率制度改革以来,国内商业银行一直面临着人民币升值的压力,这给我国商业银行的风险管理和经营策略提出了新的课题。本文总结了对外汇风险暴露系数的两种实证分析模型,并用其中的资本市场法建立测算风险暴露系数的面板模型和衡量风险暴露系数影响因素的模型,对不显著的数据剔除后用显著的前期数据代替进行回归。实证结果显示,我国的银行普遍受到汇率升值的不利影响,同时银行的规模越大,所面临的外汇风险越是明显。导致这一结果的原因是,规模较大的银行本身参与了更多的国际业务,与国际客户相关性更大,受到的影响更加显著。针对实证结果,本文分别从银行自身以及政府角度提出对降低银行外汇风险的对策。