自然灾害、意外的发生从很早之前就开始影响着社会发展,所以保险思想应运而生。因为社会在不断发展,科技也在不断进步,相应的保险公司的业务也越来越熟练,那么在保险公司承保业务的过程中,他们面临的风险自然越来越大,特别是当一些自然灾害（比如台风、海啸和地震）发生时,保险公司单单靠自身实力无法承担相应的赔偿金额,因为任意一单赔款的数额都大到可以造成保险公司的财务困难,甚至造成破产。这时,再保险公司应运而生,再保险的出现改变了保险公司这一尴尬局面,给保险公司在承保这种可能会有巨额损失的业务时,提供了一个新思路。所以,对最优再保险问题的研究具有重要意义和必要性。再保险合同就是当发生巨额损失时,保险公司为了分散自身风险,同时减少公司损失,把原保险合同的一部分风险损失转移给再保险公司的一种保险合同。保险公司在把自己承担的部分风险转移到再保险公司的同时,再保险公司会收取相应的再保费。若保险公司为了降低自身所需支付的再保费,以降低转移出去的部分损失,则自然就会增加保险公司的自留损失;相反,若保险公司为了使自留损失最小,也就是转移出去的部分损失增加,那么自然保险公司所需支付的再保费会增加。为了平衡保险公司所需支付的再保费与自留损失之间的关系,关于最优再保险的研究就出现了。在目前的许多文献中,对于再保险的最优化问题大多都只考虑其中一方的利益,这在实务中是不合理的,由于在一个再保险合同中,同时关系到再保险人和保险人双方的利益,因此研究最优再保险应同时考虑保险公司和再保险公司的利益。在整个再保险过程过所涉及到的要素主要有分出函数、再保费、目标函数等。本文考虑在一般再保险合同中,为了兼顾保险人和再保险人双方利益,采用RVaR保费定价准则,采用不同置信水平的VaR（或TVaR）衡量保险公司和再保险公司的风险损失,以双方损失的凸组合最小为目标函数研究最优再保险策略。本文分别在VaR（或TVaR）风险度量下,得到了最优再保险形式,并通过数值模拟发现TVaR风险度量下的最优再保险策略更适合具有厚尾特征的风险。论文内容包括五个部分,第一章是绪论部分,主要从研究背景、研究意义、国内外研究状况和本文的创新与不足这几个部分展开介绍;第二章是理论基础部分,主要阐述了一些保费准则、再保险策略和风险度量的形式和基本概念;第三章介绍了如何选择再保险策略,主要包括再保费和目标函数的选择;第四章是不同优化准则下的最优再保险策略,通过严谨细致的讨论得出了最优的再保险形式和最优的参数,并利用数值例子对结果进行了更直观的展示;第五章是对全文的一个总结和展望。本文的创新点主要有三点。首先,之前的文章大多都是研究了保险人单方面的关于VaR的最优再保险问题,而本文同时考虑了再保险公司和保险公司双方的利益,并同时运用VaR和TVaR准则去研究最优再保险。其次,已有的文章为了计算方便,一般都是选用期望值保费原理,本文从考虑了投保人和保险人双方的利益的角度出发,选择了RVaR准则,而且它也满足一致性原理。最后,已有的文献大都假设的再保险形式为成数再保险和停止损失再保险,本文提出了一种新的再保险形式,该形式包括了实务中常见的再保险形式。