【摘 要】
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这篇文章提出用因子近似法和copula函数相结合的方法为合成CDO的分枝定价,这些CDO有完全不同的抵押品(即这些CDO池中的债券有不同的延伸和不同的理论),CDO是一个固定资产的违
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这篇文章提出用因子近似法和copula函数相结合的方法为合成CDO的分枝定价,这些CDO有完全不同的抵押品(即这些CDO池中的债券有不同的延伸和不同的理论),CDO是一个固定资产的违约证券,Copula函数是一个将一元分布函数和多元分布函数连接在一起的函数。Copula函数的魅力在于它模拟或适应相依变量的弹性和它们证明随机变量之间的联合不变度量的公平性。当为一个合成CDO定价,只需要copula函数连接同因子近似法模拟风险中性联合违约概率的债券,一个方面这篇论文介绍了人们熟知的copula函数理论,同时推导了copula函数在金融工具定价中的应用。而在另一方面,它使人们更深刻的了解了信用衍生品的定价。
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