2007年美国次贷危机引发了全球金融危机,而导致这场金融海啸的重要原因之一就是商业银行的不良贷款由于房地产泡沫而不断持续增长。同样早在1997年,也正是由于商业银行的不良资产规模迅速扩大,最终导致了亚洲金融危机。因此,对商业银行不良贷款率的研究具有十分重要的理论及现实意义。国外研究者对于商业银行的不良贷款率的研究起步较早,研究方法与理论也比较多,早在二十世纪80年代,他们就已经开始采用定量的数学模型对商业银行的不良贷款率进行研究,并基于研究结果对银行和政府相关部门提出了一些建议,而面板数据模型是这些研究者最广泛使用的模型。他们考虑的因素包括了宏微观经济以及银行方面的具体因素。而国内研究者对商业银行不良贷款率的研究起步相对较晚,而且主要集中在定性研究方面,定量分析很少。为此,本文参考国外相关研究方法,运用数学模型和实证数据来对我国商业银行的不良贷款率进行更为客观的定量分析。本文以2010-2013年的GDP增长率、通货膨胀率以及工商银行、农业银行等10家大型商业银行的银行规模、资本充足率、不良贷款拨备覆盖率、存贷比、净利差等为研究指标,组建了一组面板数据,采用面板数据模型分析了影响商业银行不良贷款率的因素。不仅如此,还运用主成分分析法对这些因素的影响程度进行了分析,并利用主成分值的坐标图直观地反映了各主成分对各商业银行的影响程度。最终发现,本文所考察的这些因素对我国商业银行不良贷款率的影响与西方欧美国家的情况有很大差别,主要原因是我国的国情比较特殊。最后,根据研究结果,本文对商业银行和银行业监管部门提出了一些建设性的意见。