亚式期权作为当前金融市场上交易最为活跃的期权,它的定价一直受到普遍的关注。而二叉树方法是期权定价常用的一种数值方法,它直观易懂,且对欧式期权和美式期权都可以定价。本文主要研究在风险中性的市场中运用二叉树模型对亚式期权进行定价。首先,我们介绍二叉树模型下期权定价的方法,以及存在随机因素情况下的期权定价原则;其次,讨论二叉树参数的一些性质,针对目前普遍使用的二叉树参数模型带有的缺陷,进行了实现方法的改善,并采用多阶矩求解的方法构造了新的二叉树参数模型,使之广泛应用于实际中各种期权的定价;接着,将二叉树方法推广应用于亚式期权等路径依赖型期权的研究中,并把插值法结合新的二叉树参数模型运用其中,采用数值方法验证其计算的精度;另外,我们还介绍了一种离散时间亚式期权定价的二阶矩方法,其实现过程与新二叉树参数的求解方法类似。最后,我们讨论了亚式期权在实际中的应用以及文本结论的推广。