信用风险与宏观经济之间存在着非常密切的关联,而传统的违约概率测算方法是没有考虑风险参数的顺周期因素的,这种顺周期性导致金融和经济之间的正向反馈机制过于明显,对商业银行的稳健运营和宏观经济的平稳增长具有极强的负面影响。风险计量的顺周期性问题是2008年全球金融危机爆发以来各国学术界所高度关注的一个问题。基于这一点,本文在时点法违约概率测算的基础上,提出采用跨周期修正的思路来解决风险计量的顺周期性问题。将经济周期因子纳入到时点法违约概率测算框架之中,根据不同的宏观经济情形,设定相应的条件,以衰退时期的经济周期因子的值或者经济周期因子的平均值对实际的经济周期因子的值进行替代,据此对时点法计量出的违约概率进行修正,进而达到弱化宏观经济周期性波动对违约概率测算结果影响的目的。根据这一思路,本文选用有序多分类logistic模型作为时点法测算违约概率的模型,将GDP增长率作为经济周期因子纳入测算模型之中,并利用我国上市公司的财务数据作为样本对本文提出的跨周期修正方法进行实证分析。实证分析结果表明：通过跨周期修正过的风险参数波动性明显减弱,较好地解决了时点法测算违约概率的顺周期性问题。最后,根据本文的研究结果,对运用跨周期修正方法提出相应的对策建议。