期货市场在经历过初创阶段、治理整顿阶段、稳步发展阶段和创新发展阶段之后,已经积累了丰富的经验,得到了长足的发展,焕发出新的活力。目前,期货市场已经为实体经济的发展奠定了坚实的基础,获得了社会各界的认可和赞同。在“十四五”期间,各行各业更是对期货市场即将发挥的重要作用充满期待。在期货市场发展如火如荼的时期,本文将沪银期货量化投资与GRU神经网络模型相结合,利用GRU神经网络模型对沪银期货的涨跌概率进行预测,并根据预测结果进行回测。本文选取2013年11月20日到2021年01月20日期间的上海商品期货交易所白银期货主力连续合约的相关数据进行研究。首先,本文在初步建立GRU神经网络预测模型基础之上,通过对输入数据和相关参数的调整对GRU神经网络模型进行优化。之后在同一优化的模型基础之上,建立基础行情指标模型和技术指标模型两种模型来进行预测效果对比,最终通过对比两种模型的预测准确率得出结论,技术指标的预测效果要优于基础行情指标的预测效果。其次,在模型涨跌概率预测结果的基础上,构建沪银期货量化投资策略进行回测,并根据胜率、夏普比率、年化收益率和最大回撤率指标对回测结果进行分析,得到结论基础行情指标模型的总胜率、夏普比率和最大回撤率要优于技术指标模型,而年化收益率却劣于技术指标模型。此外根据回测结果,发现基于涨跌概率设定的量化投资策略可以提高投资的性能。