复杂网络理论是近几年新兴的研究热点，并且许多实证研究表明金融市场具有复杂网络结构，所以用复杂网络理论研究证券市场逐渐成为了热门领域。　　本文首先通过研究阈值对建网的影响，创新性地提出衡量参数，在满足网络无标度特性下寻找最优阈值;然后对上证A股在2008年的股票收益率构建一张静态复杂网络，并且根据滑动窗口原理，以15天为窗口大小，每隔5天构建一张复杂网络，形成动态复杂网络;接着分析静态复杂网络的微观特征;最后研究动态复杂网络的网络特征及其变化特征。　　通过实证研究，本文所提出的衡量参数具有有效性，最优阈值下构建的静态复杂网络和动态复杂网络具有相同节点数和相同参数。静态复杂网络具有明显的模块性，其中银行、保险行业板块的凝聚力最大;动态复杂网络的平均路径时间序列和聚类系数时间序列都是随机的、平稳的时间序列，其聚类系数时序服从非对称的正态分布，并存在周期为70天的季节性。　　因此，本文提出的最优阈值下的复杂网络模型可以更好地描述上证A股证券市场，得到的结果能够反映证券市场的变化规律和结构，因此本文具有一定的理论价值和现实意义。