近年来我国实现了经济平稳快速增长,在世界经济体系中的作用越来越重要。但就在我国贡献于世界经济发展的同时,我国大宗商品尤其是农产品定价权却经常缺失。当前,中国粮食总产量位居全球之首,其中小麦、玉米和大豆的产量分别排名世界第一、第二和第四,小麦和大豆的消费量排名世界第一,玉米的消费量排名世界第二。同时,郑州商品交易所和大连商品交易所农产品的交易量也在逐步提高,连续多年位居世界前列。国际农产品价格的剧烈波动,反映了运用以农产品为代表的大宗商品期货品种维护国家经济安全的重要性和紧迫性。尤其是在当前中国全面深化体制改革开放的关键时刻,保护我国粮食安全,进一步发展壮大农业实体经济,建立与我国经济相适应的农产品大宗商品的定价权,已成为中国农产品期货市场划时代的责任。本文试图从以下几个方面进行创新：一是文章选择农产品期货市场的大豆、玉米和小麦作为研究对象,选取这三个代表品种进行研究,避免了单个品种分析的局限性,使得研究更加全面。二是交割月由于接近现货交割,期货价格受现货价格的影响较大,本文利用离交割月三个月期的期货合约日结算价形成连续的价格序列,这样的期货合约往往是交易量最大,市场参与者最多,交易最活跃的合约,足以体现市场参与者的群体意志,并且采用结算价,能够避免价格的人为操控。此外,本文实证方法上多种方法并用,层层递进,逻辑更为鲜明,实证更为系统,避免了简单几种方法的单一性,使得实证结论更为真实可靠。本文的研究内容包括：第一章介绍了本文研究的背景与意义,并查阅和总结国内外当前关于期货市场价格发现功能和农产品定价研究的相关文献,窥视当下国内外在这一领域的研究状况并对其进行了评述。第二章对农产品定价权与定价中心的含义、定价方式进行了论述,对农产品期货定价中心的形成因素进行了分析和研究,并简单分析了我国农产品期货市场定价情况及现状。第三章是对中美期货市场农产品价格引导关系的实证研究,本文选择大豆、玉米和小麦连续五年的现货和期货价格数据,利用向量自回归模型(VAR)、误差修正模型(VECM)、格兰杰非因果关系检验、协整检验、冲击反应函数、方差分解等进行相关性检验,对中美农产品期货价格的引导关系进行实证分析。第四章利用平稳性检验对美国期货市场农产品价格对中国农业及物价水平的影响进行实证研究。考虑到本文实证的重点以及不影响结论的准确有效性,本章只进行格兰杰非因果关系检验、协整检验和方差分解等相关性检验。第五章得出研究结论并提出争夺我国农产品国际定价权的政策建议。实证结果表明：CBOT农产品定价对我国有很大的影响力,尤其是大豆；而我国期货市场农产品价格对CBOT农产品价格基本没有影响。表明中国农产品期货价格定价权存在缺失。进一步实证分析发现,CBOT农产品期货价格的变动会传递到我国PPI,但是对CPI的影响较小,表明国际上农产品价格变化带来的成本压力主要由中国农产品加工企业所承担。为此,本文分析了我国农产品定价权缺失的原因,认为CBOT农产品国际定价权的历史地位、我国期货市场国际化严重滞后、农产品产业集中化程度低和我国某些农产品严重依赖进口等是导致我国农产品国际定价权缺失的主要原因,并针对这些原因就提高我国农产品定价权提出相关的政策建议。本文认为,随着中国在国际农产品期货市场上的地位不断提高,“中国因素”已经成为农产品期货价格发现功能研究中必要一环。将国际农产品期货市场的各种相关因素纳入到中国农产品期货定价权的研究中,可以更加准确地反映出中国农产品期货市场价格发现功能以及定价权的全面性与真实性。