随着我国经济发展和对银行业务的逐渐放宽，我国商业银行将会更大程度的暴露于市场风险下。本次的金融危机虽然主要针对国外发达国家，但也对我国经济发展造成了不小影响。同时，我们也意识到在我国商业银行改革进程中，要积极汲取国外银行业发展的经验教训，结合本国历史发展沿革，建立符合我国商业银行发展的监管体系。总体来说，商业银行的主要经营业务还是信贷业务，因此对我国商业银行风险控制来说，信用风险控制是永恒不变的主题。然而随着近年来金融市场的发展变化，信用风险的表现形式和影响因素也越来越多元化。本文通过对信用风险和市场风险的基本理论和研究方法进行介绍，探索我国商业银行在逐步开放过程中，应注意的风险控制问题，尤其是市场风险对信用风险的影响。同时，利用我国历史数据对近年来市场因素对银行不良贷款率的影响变化作了相关性分析。通过这些研究能让相关机构更快更准确地找到保证银行业正常运作的重要因素，并通过保持或调控这些因素促进我国商业银行发展。因此，本文的研究对我国商业银行发展具有重要指导作用。本文的研究内容主要包括两方面，一方面是对信用风险监管体系和分析方法进行介绍，另一方面是对目前国际上比较关注的市场风险与信用风险的相互作用进行阐述。结合目前已有理论成果，利用我国历史数据进行实证研究，识别出我国市场风险主要指标对我国商业银行信用风险的影响。这些市场风险指标包括：利率、汇率、股票价格及物价指数。研究根据我国商业银行不同发展时期对数据分段，对不同时期的自变量设置虚拟变量，通过模型计算出不同时期我国商业银行信用风险对主要市场风险的系数变化及其重要性，从而反映近些年来随着我国商业银行与市场的接触逐渐频繁，信用风险对不同市场因子敏感度的变化。