期权博弈方法结合了期权定价和博弈论两者各自的理论优势，帮助我们分析在连续时间和不确定性下的动态多人决策问题，其实质是把局中人与未定权益相关联的支付函数值用期权定价技术确定，在局中人顺序行动的情形下求解动态博弈。期权博弈分析以期权价值最大化，代替了博弈模型中常见的期望效用最大化，这种最大化给出了局中人支付的无套利价值，因而可以看成是期望效用的一个替代。与期望效用方法相比，期权定价方法的优势在于它自动考虑了货币的时间价值和风险的价格。这种方法在分析中非常有用，因为不确定性下的复杂决策问题可以通过把经典的最优化应用到期权价值上而得到解决，因而这种方法也就经常被简化为寻找最大化或最小化的一阶条件。 本文将期权博弈的分析框架应用于商业银行贷款定价问题的研究上，这主要因为银行产品和许多银行决策问题都或多或少带有“或有索求权”的特征，同时，商业银行中也充满了风险和不确定性，这就为基于连续时间金融框架的期权博弈理论在银行领域中的应用提供了可能。本文运用此方法着重分析了商业银行贷款定价问题，具体内容如下：第一章预备知识，介绍期权定价理论与博弈论相关知识；第二章将期权定价理论与博弈论结合起来，给出期权博弈理论方法的阐述，并举例说明期权博弈理论的具体应用；第三章简单介绍商业银行贷款定价的发展，在假设贷款企业寿命无限的情况下尝试运用期权博弈理论来为商业银行贷款定价；第四章将第三章的模型推广，在假设贷款企业的寿命有限的情况下来分析商业银行贷款定价，这样做更具有一般性；第五章对模型做出了一些定量分析，使得模型更具有实际指导意义。