流动性风险是商业银行面临的最根本的风险,因此有效管理流动性风险对商业银行来说有着重要的意义。后危机时代以来,随着金融脱媒的加速、影子银行的兴起、互联网金融的快速发展以及商业银行业务模式的转变,我国商业银行的流动性环境出现了新的变化,这使得我国商业银行的流动性风险管理面临着新的挑战。虽然商业银行和监管当局陆续采取了一系列措施对商业银行的流动性风险进行管理,但是商业银行的流动性风险状况依然不容乐观。论文主要以华夏银行为例研究后危机时代我国商业银行流动性风险管理。首先,进行后危机时代我国商业银行流动性环境变化的阐述及现状分析。其次,拟选取2007年第4季度到2015年第4季度期间华夏银行的流动性指标作为研究样本,采用比较分析的手段对华夏银行流动性风险的现状进行剖析,总结出华夏银行流动性风险的特点。再次,运用规范分析的方法探究华夏银行流动性风险的成因,并陈述各成因的影响机制。然后,选用2007年第3季度到2016年第1季度期间华夏银行的流动性指标和引起华夏银行流动性风险的变量作为样本数据,构建VAR模型对指标和变量进行回归分析,来证明相关变量确实能够引发华夏银行流动性风险。最后,在实证的基础上结合国内外流动性风险管理的新进展、我国商业银行流动性风险的现状以及个案分析中的典型性因素,提出流动性风险管理的建议。论文的主要贡献包括:剖析了后危机时代华夏银行流动性风险的成因并以实证分析的方式加以证实;在结合我国商业银行流动性风险现状、个案分析中的典型性因素和国内外流动性风险管理的新进展的基础上,提出了宏观审慎视角下的商业银行流动性风险管理建议,克服了现有的微观审慎流动性风险管理方法的弊端,为商业银行制定一套科学有效的流动性风险管理措施提供了新的思路。