对宏观经济变量的时间序列数据进行平稳性分析对宏观经济学来说具有极为重要的意义，而进行这种分析最常用的方法就是单位根检验。为了得到比较准确的分析结果，计量经济学家们一直在寻找具有优良性质的检验方法。从最初的ADF检验及PP检验到最近提出的ERS检验和Ng-Perron检验，单位根检验的理论和实践都有了一个较大的发展。本文就是把这些最新的检验方法用于中国宏观经济数据的一个尝试。首先，本文对ERS检验及Ng-Perron检验的临界值进行了比较深入的研究，给出了计算这两种检验方法临界值的响应面函数；其次，通过大量的MonteCarlo模拟对这两种检验方法的性质进行了比较，得出了针对不同的数据生成过程这两种检验方法检验水平及检验功效方面的比较结果；最后，根据比较的结果，对中国宏观经济数据的平稳性进行了分析。