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大豆经营企业在从事经营交易中，如何利用证券市场抵御自然风险和市场风险，依靠自身特有的优势，改善经营状况，一直备受广泛研究。
时间在金融工具中是一个重要变量，随着交割时间临近，期货交易价格会产生很大的波动。针对期货价格的波动性，在传统理论研究的基础上，运用ARMA-GARCH模型对大豆期货日收益率数据进行了分析，分析结果显示随着交割时间临近，大连商品交易所的大豆期货交易价格产生了很大的波动。这一分析结果对于合约保证金的设计、涨跌停板制度设计以及期权合约的定价有重要意义。