【摘 要】
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本文假设保险人在金融市场上将资产投资于两种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从经典的Black-Scholes模型；并且保险人的盈余过程采用对偶盈余过程来刻画。分别
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本文假设保险人在金融市场上将资产投资于两种风险资产和一种无风险资产,其中风险资产的价格服从经典的Black-Scholes模型；并且保险人的盈余过程采用对偶盈余过程来刻画。分别给出当目标是最大化某一终止时刻保险人所拥有资产的指数效用函数期望或最小化破产概率时的最优策略的显式解。利用目标是最大化资产的指数效用函数期望时得到的最优策略的显式解,考虑模型中各个参数对最优动态选择的影响,并且做了相关数值计算。在已有研究成果的启发下,通过考虑对金融市场多个风险资产的投资,并假设保险人的盈余过程服从对偶盈余过程,利用HJB方程求解得到一些更实用的结论.从现有的保险人在资本市场投资行为来看,我们的研究具有很强的实际背景,符合现有的投资行为。
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