我国农产品期货市场自从1993年郑州商品期货交易所建立以来,经历了近三十年的试点、治理与整顿、规范发展的曲折历程,已进入了迅速发展阶段,农产品期货品种的交易变得日益活跃,成交量和成交额取得了快速的增长。但由于我国农业市场化改革进程的加快,以及农产品受到国内市场和国际市场两方面的影响,其生产和加工面临着巨大的波动风险,农民的切身利益受到巨大的威胁。因此,我国亟待建立和完善农产品期货市场机制,努力提高农产期货市场风险管理水平,更加有效的发挥农产品期货市场的功能,促进我国农业的现代化,为推进中国特色社会主义经济、实现伟大的“中国梦”奠定坚实的基础。近几年,我国农产品期货市场获得了飞速的发展,但有关该市场的波动和风险的研究却十分匮乏。本文选取了具有代表性的中国农产品期货指数数据来研究我国农产品期货市场的风险。文章采用理论模型与实证分析相结合的方式,由浅入深,循序渐进,首先对年我国农产品期货市场的现状进行了基本的分析,介绍了期货市场存在的风险以及风险计量的方法—VaR,接着对我国农产品期货市场以及农产品期货子市场的波动进行实证分析,选用ARCH-GARCH族模型,对市场波动建立模型,进行比较,得到最优的EARCH模型来度量市场的波动特征,最后对我国农产品期货市场的风险进行实证分析,选用VaR和GARCH族相结合的方法—VaR-GARCH族动态测量模型,计算农产品期货市场的VaR,并进行后验测试,检验该模型的准确性,并分析了我国农产品期货市场近几年的风险变动趋势。研究结果表明,我国农产品期货市场的波动存在非对称效应,利空消息容易产生很大的影响,但我国农产品期货市场整体的风险水平不高,在风险可控范围之内。文章最后结合实证分析的结论,对我国农产品期货市场的风险管理提出了基点政策性建议。