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本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ<,w>-τ<,w>平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ<,w>-τ<,w>平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就求出这个无差异曲线,同时也求出了指数效用函数下的最优投资组合.
基于指数效用函数的最优投资组合分析
【摘 要】
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本文将不同借贷利率下Markowitz模型的有效前沿在σ-τ平面上用折线表示出来,指数效用函数下的无差异曲线(IDC)在σ-τ平面上用抛物线表示出来,再由资产组合的有效选择原则就
【机 构】
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湘潭大学数学与计算科学学院,湘潭,411105
【出 处】
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第四届全国决策科学/多目标决策研讨会
【发表日期】
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2007年5期
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