证券指数中的混沌现象研究

来源 :2002年第七届全国一般力学学术会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户：wenlingqiang6268047

【摘要】

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以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了证券指数日收益率序列的最大Lyapunov指数、吸引子的分维数及测度熵(Kolmogorov熵),通过对这

【作者】

：

王洪礼沈菲乔宇竺致文

【机构】

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天津大学力学系(天津)

【出处】

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2002年第七届全国一般力学学术会议

【发表日期】

：

2002年10期

【关键词】

：

Lyapunov指数分形维数 Kolmogorov熵相空间重构混沌时间序列证券指数

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以Takens等人提出的相空间重构理论和嵌入定理,分别采用Wolf算法和G-P算法计算了证券指数日收益率序列的最大Lyapunov指数、吸引子的分维数及测度熵(Kolmogorov熵),通过对这些定量指标的计算对证券指数进行混沌特性的分析研究,并通过混沌时间序列的局域预测方法对其进行了预测计算.

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