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本文利用分形维讨论证券投资策略的有效性问题.本文的研究表明,分形维与证券投资策略的有效性之间存在相关性,一般来说,当股票收盘价序列的分形维变较小或较大时,则该股票的指标最优策略有效的概率较大.
R/S分析在投资策略有效性研究中的应用
【摘 要】
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本文利用分形维讨论证券投资策略的有效性问题.本文的研究表明,分形维与证券投资策略的有效性之间存在相关性,一般来说,当股票收盘价序列的分形维变较小或较大时,则该股票的指标最优策略有效的概率较大.
【机 构】
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天津社会科学院经济社会预测研究所(天津)
【出 处】
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中国运筹学会
【发表日期】
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2005年12期
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