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给出对应于不同发债规模的信用风险,从而确定安全发债规模是市政债券可行性研究的关键问题.本文将基于期权方法的KMV模型移植于市政债券信用风险的估算,并提出了“真实分布”的概念和计算方法,从而求出了在选定可供担保的财政收入的条件下的发债规模与违约风险之间的对应关系.
基于真实分布和期权评价的市政债券信用风险模型
【摘 要】
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给出对应于不同发债规模的信用风险,从而确定安全发债规模是市政债券可行性研究的关键问题.本文将基于期权方法的KMV模型移植于市政债券信用风险的估算,并提出了“真实分布”
【机 构】
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北京航空航天大学经济管理学院,北京100083
【出 处】
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中国灾害防御协会风险分析专业委员会第一届年会
【发表日期】
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2004年12期
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