【摘 要】
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美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司于2008年9月15日正式宣布破产之后,新一轮金融海啸迅速席卷了全球金融市场。本文主要着眼于此轮金融海啸对中国内地、香港及美国股票市场
【机 构】
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对外经济贸易大学; 北京大学光华管理学院;
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美国第四大投资银行雷曼兄弟控股公司于2008年9月15日正式宣布破产之后,新一轮金融海啸迅速席卷了全球金融市场。本文主要着眼于此轮金融海啸对中国内地、香港及美国股票市场的波动率的影响,以及对这三个市场之间的波动溢出效应的影响,并采用2008年7月14日至2009年1月31日的各股市日内高频数据,对已实现波动率进行了实证分析。本文的主要结论是:雷曼冲击后境内外股市波动率均为上升,但中国内地股市受到的影响最小;雷曼冲击直接导致这三个股市间波动溢出效应的提高;由于股市开放度及投资者结构等因素,中国国内投资者对外部信息敏感度较低。
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