【摘 要】
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假定随机市场需求冲击符合带跳的几何布朗分布,建立初始投资成本和经营成本均不对称的双寡头垄断的期权博弈模型。给出3种均衡状态的价值函数和投资临界点,对均衡策略的发生
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假定随机市场需求冲击符合带跳的几何布朗分布,建立初始投资成本和经营成本均不对称的双寡头垄断的期权博弈模型。给出3种均衡状态的价值函数和投资临界点,对均衡策略的发生形式和条件做出详细分析,并用静态比较的方法研究了投资成本、市场波动率、突发事件到达率对投资价值和投资临界点的影响。
It is assumed that the demand shock in the stochastic market conforms to the geometric Brownian distribution with jumps, and a duopoly oligarchic option game model with initial investment cost and operating cost are established. Three kinds of equilibrium value functions and investment critical points are given, and the forms and conditions of the equilibrium strategy are analyzed in detail. The static comparative method is used to study the relationship between investment cost, market volatility, emergency arrival rate and investment value Impact of investment critical point.
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