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根据△-对冲思想和二叉树理论,我们推出在单利情况下的期权定价的二叉树公式,然后引进置信区间和置信度的概念确定出二叉树的参数。
单利情况下期权定价的二叉树模型与其参数确定
【摘 要】
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根据△-对冲思想和二叉树理论,我们推出在单利情况下的期权定价的二叉树公式,然后引进置信区间和置信度的概念确定出二叉树的参数。
【机 构】
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中国矿业大学理学院221008
【出 处】
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第二届徐州科技论坛暨徐州市第五届青年学术年会
【发表日期】
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2004年12期
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