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本文对具有杠杆效应的双变量SV模型的SMN表示进行推导并建立Bayesian后验分级模型，据此分析我国股市收益波动的特征和关联。
基于向量SV模型我国股市收益波动关联分析
【摘 要】
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本文对具有杠杆效应的双变量SV模型的SMN表示进行推导并建立Bayesian后验分级模型，据此分析我国股市收益波动的特征和关联。
【机 构】
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长春工业大学统计系,吉林长春130012
【出 处】
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中国数量经济学会2016年年会
【发表日期】
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2016年10期
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