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本文提出了一种检验虚假季节回归的新方法—SDW检验；给出了SDW统计量的定义并推导出其极限分布，从理论上证明了SDW检验统计量能够有效地判别普通最小二乘估计中是否存在季节性虚假回归现象；采用蒙特卡罗(Monte Carlo)模拟方法研究了SDW统计量在有限样本情形下的分布特征，并利用该分布的百分位数构造响应面函数，编制了用于季节性虚假回归检验的临界值表；并采用蒙特卡罗方法研究了SDW统计量在有限样本下的功效和检验势；以美国(非)耐用消费品支出增长率序列(1946.1一1985.4)为例，验证SDW检验方法的有效性。