中国非寿险业现金流量风险度量:基于ES和NRR的估计

来源 :中国保险学会首届学术年会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:finney_young
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  目前对于中国非寿险业的现金流量风险度量显得极为必要。本文在两个风险度量方法——期望亏空(Expected shortfall,ES)和未偿率(Non-Recovery Ratio,NRR)及其相关假设的基础上提出了现金流量ES和现金流量NRR。同时利用季节ARIMA和蒙特卡洛模拟方法对2008和2009两年的现金流量ES和现金流量NRR进行了估算。结果发现,由于我国产险业的总资产在2007年末已达到3380.5亿元,因此其现金流量还是处于安全的状态。
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笔名:林海讯址:北京市南区和平门邮局196信箱邮编:100051手机:139060239661956年出生于福建泉州,现任中国书画研究院永久名誉院长。精专于书法,其硬笔书法功底深厚,笔锋大气,