【摘 要】
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高频金融时间序列较之低频序列,蕴含了更为丰富的日内改收益的波动信息.信息技术的发展为基收集及贮存提供了条件,对高频金融时间序列的分析和建模成为金融金融计量学的重要
【机 构】
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电子科技大学应用数学学院,成都 610054
【出 处】
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2008第四届海峡两岸应用统计学术研讨会
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高频金融时间序列较之低频序列,蕴含了更为丰富的日内改收益的波动信息.信息技术的发展为基收集及贮存提供了条件,对高频金融时间序列的分析和建模成为金融金融计量学的重要研究方向.“已实现”波动率则是针对高频金融时间序列的一种新的、无模型的波动率度量方法,但未考虑“日功效应”的影响.此后有学者针对“日历效应”对波动的影响,提出了赋权“已实现”波动率.为降低赋权“已实现”波动率的测量误差,本文做进一步改进,提出更有效的调整赋权“已实现”波动率计量方法,利用高频股指序列进行实证,分析此方法的波动预测能力.
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