论文部分内容阅读
本文主要目的是采用Va R和ES方法对韩国综合指数的极值市场风险进行风险度量。首先选取韩国综合指数作为分析对象,进而根据AR-EGARCH模型、极值理论以及FHS技术对Va R和ES进行估计,最后通过LR和LE检验测试以评价Va R和ES值的精确性。结果显示基于FHS技术和POT模型可以合理有效地度量韩国综合指数的极值风险。