【摘 要】
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近年来,我国银行体系操作风险事件频频发生,严重影响了银行体系的稳健发展。因此研究如何科学有效地度量操作风险,并在此基础上提高操作风险管理水平就显得尤为重要。基于199
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近年来,我国银行体系操作风险事件频频发生,严重影响了银行体系的稳健发展。因此研究如何科学有效地度量操作风险,并在此基础上提高操作风险管理水平就显得尤为重要。基于1993年至2010年的损失数据,运用改进的损失分布法,使用实际拟合的函数分布进行蒙特卡洛模拟100000次,对我国银行体系操作风险进行度量,可以为银行体系监管当局对我国银行体系操作风险经济资本的提取提供更为精确的预测。
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