Portfolio Optimization Model with Risk Measure of Mean-Variance Hybrid-Entropy

来源 :第十三届中国不确定系统年会暨第九届中国智能计算大会 | 被引量 : 0次 | 上传用户:haobs
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
  Using the concept of credibility measure, this paper proposes a mean-variance hybrid-entropy model which measures the risk of local deviation from the mean as well as the risk of overall deviation from the uniform distribution for portfolio selection.The empirical results show that the mean-variance hybrid-entropy model performs more steady and efficient than those models which only hires variance or hybrid entropy as the risk index.Additionally, the empirical analyses also indicates that the traditionally mean-variance model is less efficient when compared with the 1/N portfolio strategy.
其他文献
本文介绍了青岛太平洋海洋工程有限公司在某抽水蓄能电站上下库库盆连接压力管路阀门检修取水口封堵工程中的几项关键技术,简要分析了水下封堵技术在水工建筑物水下工程中的应用价值及前景.
某水电站大坝廊道大部分为预制廊道的碾压混凝土大坝,工程蓄水发电后,廊道内存在不同程度的渗漏水,其中24#坝段坝体排水孔与23#-24#坝段结构缝漏水量较大,为大坝安全运行之隐患.本文通过该漏水处理工程案例,介绍对渗漏水情况分析,判断漏水原因,并在渗漏水无法封闭的情况下,确定渗漏处理的施工方案和工艺,成功实施漏水处理施工;处理后该部位漏水量从3000L/min降至0,处理效果显著,该处理方案与工艺对
本文介绍青岛太平洋海洋工程有限公司运用水下检测技术对水电站渗漏等问题进行水下检测的成功实例,围绕以往施工中成功检测技术,对水下检测技术进行详细阐述,着重介绍水下检测技术在大坝的应用及推广.
为了降低不确定群决策中梯形模糊决策信息集成时的主观因素的影响,本文基于梯形模糊偏好关系和power几何平均算子,提出一种梯形模糊power有序加权几何平均(TFPOWGA)算子,并将它应用到梯形模糊偏好关系群决策中,提出一种基于TFPOWGA算子的模糊群决策方法,然后通过对某公司员工满意度评价来说明该方法的可行性和有效性.
Automatic Train Operation (ATO) system plays an important role in urban rail transport.Different ATO manufacturers have different evaluation methods in functions, hardware, software and control algori
汽车制造业在我国国民经济中占据非常重要的位置,汽车供应链上的任何一个环节出现问题都可能会给整个汽车供应链带来巨大的影响,本文采用KMV模型对国内由上市的汽车零部件供应商、整车制造企业以及汽车经销商所构成的汽车供应链信用风险进行评估,对评估结果进行了分析并分别针对汽车供应链各个环节给出了相应的建议.
在先进场面活动引导和控制系统(Advanced Surface Movement Guidance and Control Systems,A-SMGCS)中,针对不确定事件导致的场面运行效率和安全水平降低,提出一种集成场面态势监测的滑行路由实时更新算法.采用时间窗约束Petri网建立航班场面滑行局部模型;定义局部模型中库所对应时间窗的合并运算规则,据此展开局部模型约简,并给出约简模型中航班滑行冲
震网病毒等事件实证了信息攻击能对信息物理系统带来严重的物理影响.针对这类新的信息安全问题,为了对其风险进行度量,本文提出了基于攻击图的风险评估模型和风险度量指标.综合考虑漏洞固有特性和攻击者能力计算攻击成功概率,根据主机重要程度和漏洞利用模式计算攻击后果.此外,该方法考虑了多步攻击以及攻击行为间的关系,使得计算得到的风险值更符合实际情况.最后,通过仿真实验证明了该方法的准确性与有效性.
高校职工薪资核算及发放由于采取多部门相互独立、分类管理的方式,不利于进行个性化的合理避税.本文引入人工智能原理,提出了税收筹划系统的设计方案.人工智能研究人类智能活动的规律,旨在构造具有感知、推理、学习、联想、决策等思维活动的计算系统,以解决需要人类专家才能处理的复杂问题。高校职工个人薪资税收筹划,是一个需要综合考虑历史薪资水平,职工个人的科研进展状况,学校报酬及奖励政策的变化及各个管理部门的薪资
本文运用最大信息熵理论,讨论了复杂开放系统的动态演化方程在均衡点附近特征值所对应的性态,并在二维空间用具体的实例进行了验证.