跨品种套利相关论文
农产品期货市场的出现是对现货市场的一个良好的补充,现货市场的交易者可以凭借期货市场上的套期保值,价格发现等功能规避、分散、......
我国国债期货最早于上世纪90年代初进行试点,然而以失败告终。2013年,我国重新启动国债期货交易,相继推出五年期、十年期和两年期......
经过多年的努力,我国第一只股指期货—沪深300股指期货终于于2010年4月上市,之后在2015年上证50和中证500股指期货也同步上市。虽......
探索期货品种产业链上下游间的关系对于风险防范和套期保值具有重要意义.作为生产、生活中重要的农产品,大豆、豆油与豆粕之间具有......
本文运用基于协整关系的统计套利理论,通过铁矿石和焦炭价差的关系,对我国期货市场铁矿石和焦炭期货进行跨品种套利的研究.首先,对......
本文通过构建国内期货市场的豆油棕榈油套利模型，运用定性及定量两个方面的研究，分析商品期货跨品种套利在实际交易中的运用，该研究中......
随着我国5年期与10年期国债期货的挂牌交易，我国国债期货交易品种日渐丰富。跨品种套利是国债期货三大主要功能之一，它是指交易者利......
随着沪深300、上证50、中证500等股指期货的陆续推出，我国股指期货品种日渐丰富，由此吸引了越来越多的参与者，市场交易量也不断增多，套......
进入新时期，我国的经济发展不断提速，伴随着经济实力的提升，发展较慢的期货市场也有了较大的发展。目前，虽然我国期货市场上的交易品种......
依靠单品种投资方式总是过度依赖于对市场趋势走势的判断，这不仅要求投资者具有较高的交易水平，而且要求花费大量的时间和精力关注市......
自我国第一个期货合约的正式推出至今,市场交易量不断提高,市场参与者数量不断增多,尤其是吸引了众多机构投资者。根据期货市场交......
我国期货市场经过20年发展已具备一定的规模,随着交易品种的增加,大量投资者进行套利交易,跨品种套利的交易量越来越大。由于各种......
在贸易摩擦加剧和新冠疫情的多重冲击下,中外主要饲料原料品种价格波动剧烈,然而国内饲料企业普遍抗风险能力差,对于套保、套利策......
本文简要介绍了商品期货套利理论和程序化交易理论,对螺纹指数和热卷指数的样本内数据进行了相关性分析,制定相应套利策略,并选取......
文章以大豆和豆粕期货合约价格为研究对象,以2010-2017年合约价格为样本,通过检验两种农产品期货合约的协整关系,确定套利头寸,并......
本文运用基于协整关系的统计套利理论,通过铁矿石和焦炭价差的关系,对我国期货市场铁矿石和焦炭期货进行跨品种套利的研究。首先,......
摘 要：本文对螺纹钢期货与热卷板期货之间的动态关系及套利交易进行了研究，研究结果表明，螺纹钢与热卷板期货价格之间存在长期均衡关......
本文简要介绍了商品期货套利理论,就其跨品种套利进行了实证研究,选取相关性较强的油脂类期货品种豆油和棕榈油,进行了相关性研究,......
2015年4月16日,中国金融期货交易所推出了上证50和中证500股指期货,加之2010年上市的沪深300,目前共有三大股指期货,丰富了我国现......
随着我国经济的高速发展和相关交易制度的不断完善,我国期货市场已日趋成熟,并开始朝着国际化的目标迈进。越来越丰富的期货品种既......
本文对大连商品交易所棕榈油与豆油期货价格之间的动态关系及套利交易进行了研究,运用协整理论检验棕榈油和豆油期货合约之间的长......
商品期货的出现是为了规避现货市场价格波动的风险,而期货套利交易的出现意在规避期货市场单边交易的风险。本文选择以棕榈油期货......
利用协整检验方法和LSTM神经网络算法,建立黑色金属期货市场的套利策略模型.利用基于LSTM神经网络套利策略模型对大连商品交易所上......
本文根据南华商品指数将期货市场分为牛市和熊市,通过协整检验、ECM模型构建等,分别构建牛市和熊市的套利策略,并进行样本外检验。......
10年期国债期货上市后,我国国债期货市场获得从单品种到多品种的突破,使国债期货跨品种套利交易成为可能,市场流动性也不断提高。......
依靠单品种投资方式总是过度依赖于对市场趋势走势的判断,这不仅要求投资者具有较高的交易水平,而且要求花费大量的时间和精力关注......
历史的研究表明,替代性较强的品种之间存在协整关系,这就为跨品种套利提供了理论基础和操作空间,而跨品种套利是期货市场里最基本......
本文对大豆和豆粕期货进行实证研究,建立误差修正模型,通过误差项反映两者的长期均衡关系,从中发现机会进行套利。采用ADF和Johans......
传统投资方式的有效性取决于投资者自身的分析能力与交易水平,这会导致投资结果的主观性过强、收益稳定性较差。如果投资者以单边......
程序化交易是近几年才在国内逐渐流行开来的一种交易方式,它运用计算机语言描述投资策略或逻辑,借助计算机高效快速的运算能力、强......
随着我国资本市场的开放,我国国债期货市场在近几年快速发展,10年期国债期货合约的顺利推出丰富了国债期货的合约品种,同时,也有利......
伴随着我国金融市场的不断发展,各种新型金融工具不断涌现,2015年4月16日,上证50指数期货和中证500指数期货在中国金融期货交易所......
股指期货套利分析一直以来是对股指期货市场和产品相关分析的重点领域之一。中金所在2015年4月16日正式向市场推出了中证500指数期......
2015年3月20日,10年期国债期货在中国金融期货交易所挂牌上市,我国国债期货市场实现了从单品种到多品种的突破。随着10年期国债期......
作为世界上主要的产煤国与煤炭进口国,煤炭产业与相关期货发展对我国经济发展影响重大。期货的推出为相关企业与投资者提供了风险......
随着我国5年期与10年期国债期货的挂牌交易,我国国债期货交易品种日渐丰富。跨品种套利是国债期货三大主要功能之一,它是指交易者......
随着国内金融市场的不断发展,无论是机构投资者还是个人投资者都开始不断丰富自身的交易策略,众多类型策略中套利策略因其收益稳定......
植物油的主要消费领域是食用,豆油、菜籽油与棕榈油在消费领域具有很强的替代性,因此3个品种的价格之间存在很强的相关性。当油脂......
本文选取2014年1月至2016年11月的铁矿石、螺纹钢及焦炭期货的所有主力合约数据,首先通过协整检验发现,螺纹钢与铁矿石两者之间及......
随着沪深300、上证50、中证500等股指期货的陆续推出,我国股指期货品种日渐丰富,由此吸引了越来越多的参与者,市场交易量也不断增......
本文对股指期货涉及的各类套利方式在国内市场的表现进行了实证研究。在介绍了三种股指期货及其对应股指指数的基本性质后,阐述了......
自我国第一个期货合约的正式推出至今,市场交易量不断提高,市场参与者数量不断增多,尤其是吸引了众多机构投资者。根据期货市场交......
我国期货市场经过20年发展已具备一定的规模,随着交易品种的增加,大量投资者进行套利交易,跨品种套利的交易量越来越大。由于各种......
本文对2001-2014年国际黄金现货价格与美国原油连续价格数据的相关性进行了实证检验,结果发现:2001-2009年间二者呈现显著一阶正相......
股票指数期货是以股票指数作为标的资产的期货合约,股指期货定价如果偏离理论价格,有可能产生利用价格偏差进行套利的机会,本文主......
商品期货市场产生的初衷在于规避现货市场价格波动的风险,而期货套利交易产生的目的在于规避期货单边交易的风险。目前,为了追求稳......
