【摘 要】
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以非制造业上市公司为研究对象,以41家ST公司和41家正常公司为样本,用逐步判别法对Altman的Z″评分模型进行修正,建立了适用于我国上市非制造业公司的评分模型。其次运用修正
【出 处】
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杭州电子科技大学学报(社会科学版)
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以非制造业上市公司为研究对象,以41家ST公司和41家正常公司为样本,用逐步判别法对Altman的Z″评分模型进行修正,建立了适用于我国上市非制造业公司的评分模型。其次运用修正的评分模型确定上市非制造业公司的信用等级,并把该信用等级运用到Credit Metrics模型。最后,以Credit Metrics模型的原理为基础,以两笔贷款为例,利用蒙特卡罗模拟方法计算出上市非制造业公司贷款的组合信用风险值。结果表明,该方法完善了Credit Metrics模型、简化了计算过程,有效解决了Credit Metrics模型的"肥尾现象"。
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