证券投资有两种主要的策略：主动型与被动型。从理论上看，传统的主动型投资策略是完全合理的，但是历史记录告诉我们，实际的投资绩效并不......

本文基于1995年~2013年的全样本数据,以研究沪深A股市场的惯性和反转效应为例,分别用买入持有方法和再平衡方法计算投资组合收益率......

"保险风险证券化"就是通过创造和签发金融证券将保险人的承保风险转移给资本市场.本文从证券化的产生谈起,通过对国际保险市场上巨......

根据投资连接保险的特点及传统风险模型，建立了投资连接保险业务的盈余过程模型。所建模型将保险资金运用分为可带来稳定收益的投资......

极值理论在金融资产收益分析中有着重要应用,金融资产收益率的厚尾分布可以用帕累托分布来描述,但是在计算投资组合的VaR时,需要知......

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2015年6月中旬以来,中国A股市场经历了短时间内的暴跌行情,6月一个月时间A股总市值蒸发近17万亿元,基于资金杠杆的牛市意外地提前......

由于国内保险行业良好的发展前景,及其在国民生活中的重要性,本文选取了保险公司这个群体,研究其股票价格的影响因素。国内外对于......