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[学位论文] 作者：陶桂平,
来源：首都经济贸易大学 年份：2011
在Knight不确定环境下，决策者难以用单一的概率测度来预测未来的经济状态，而是用一族主观概率测度(即先验概率测度集)来预测.其中，如何刻画决策者的先验概率测度集，如何基于多主...
[期刊论文] 作者：黄虹,王向荣,张勇,,
来源：数学的实践与认识 年份：2016
研究了Knight不确定环境下的Lévy型金融市场.假设标的股票价格服从Lévy过程,借助Lévy-Laplace指数建立了欧式期权的动态定价模型,得到了定价区间,并针对Lévy纯跳过程给出...
[期刊论文] 作者：张慧,聂秀山,,
来源：山东大学学报(理学版) 年份：2007
研究具有Knight不确定性的金融市场，假定标的资产（股票）价格过程服从几何布朗运动，建立了欧式期权在一个概率测度集合上的最小定价模型，并借助于倒向随机微分方程（BSDE）的重要理论以...
[期刊论文] 作者：费晨, 余鹏, 费为银, 闫理坦,,
来源：管理科学学报 年份：2019
本文从概率统计模型本身的不确定性是本质的、不能消除掉的角度出发,研究了Knight不确定下连续时间委托-代理问题,其中主要考虑了代理人的道德风险对契约执行过程以及契约存...
[期刊论文] 作者：黄虹,王向荣,刘悦莹,李丹阳,
来源：统计与信息论坛 年份：2016
提出Knight不确定环境下的银行存款保险定价模型,在该模型下存款保费率不再是一个固定的值,而是一个区间。运用该模型真实测算了中国16家A股上市银行的存款保险费率区间,并利...
[期刊论文] 作者：李娟,费为银,
来源：长江大学学报自然科学版：理工（上旬） 年份：2015
为了进一步优化投资组合模型,在部分信息框架（仅仅拥有不可交易的风险资产信息）和Knight不确定环境下,区别投资人的含糊和含糊态度,应用半鞅和BSED方程理论研究了＂基差风险模型＂...
[期刊论文] 作者：韩立岩,李伟,,
来源：系统工程 年份：2010
主流期权定价理论总是对标的资产价格过程的分布给出严格假设,而没有考虑Knight不确定性。本文放松标的资产价格过程的严格假设,在仅知到期日标的资产价格的一阶矩和二阶矩的...
[期刊论文] 作者：梁勇,费为银,唐仕冰,李帅,,
来源：数学杂志 年份：2014
本文研究了投资者在Knight不确定及机制转换环境下带通胀的最优投资决策问题．利用Ito公式、α-最大最小预期效用偏好模型、随机分析等方法，得出了机制转换环境下利润流的动力学...
[学位论文] 作者：余敏秀,,
来源：安徽工程大学 年份：2013
二十世纪六十年代末,Merton最早开始研究连续时间最优消费和投资问题,并建立了经典的最优消费和投资模型.此后,这类问题成了金融学的重要研究问题之一.本文讨论了在Knight不...
[期刊论文] 作者：,
来源：中国银幕 年份：2021
《绿衣骑士》The Green Knight 导演： 大卫·洛维 编剧： 大卫·洛维 主演： 戴夫·帕特尔 艾丽西亚·维坎德 萨莉塔·乔德霍里 拉尔夫·伊内森 惊悚原点：断头骑士的故事在欧美传说中并不鲜见...
[期刊论文] 作者：李德元,,
来源：数学通报 年份：1983
Hall-Knight大代数的中文新译本将在最近由科学普及出版社出版。这一本供高中学生阅读的初等代数教程在今天我国年过五十的一代科学工作者(特别是数学科学工作者)中间几乎是...
[期刊论文] 作者：,
来源：中国电子商情：视听前线 年份：2009
英国制造的Grey Knight灰武士最新型号DS-30及DS-2.0 IN-WALL POWER是专门为入墙而设计的高级电源线．以6N多股纯铜作导体，采用双重密集式编织屏蔽铜网，对抗外来EMI／RFI...
[学位论文] 作者：陶桂平,,
来源： 年份：2011
在Knight不确定环境下,决策者难以用单一的概率测度来预测未来的经济状态,而是用一族主观概率测度(即先验概率测度集)来预测.其中,如何刻画决策者的先验概率测度集,如何基于...
[期刊论文] 作者：李伟,韩立岩,,
来源：中国管理科学 年份：2009
在市场含有Knight不确定因素的环境下,影响期权价格的因素不仅仅具有随机性的特点,而且还存在着模糊的性质。因而我们假设股票价格服从模糊随机过程,使用基于抛物型模糊数的...
[期刊论文] 作者：朱筱宁,潘海峰,费为银,张繁红,
来源：东华大学学报:自然科学版 年份：2021
考虑到模型本身的不确定性是本质的、不可消除的,研究Knight不确定下基于q-理论的创业企业家的投资行为。利用G-布朗运动刻画企业家的财富动力学方程,采用递归效用表示企业家价值函数。...通过MATLAB软件模拟数值解,分析Knight不...
[期刊论文] 作者：刘宏建,费为银,朱永王,郑安曼,
来源：运筹学学报 年份：2014
研究在Knight不确定环境下,考虑投资者遗产和保险,在三种不同借款约束下的最优消费与投资问题.借助于倒向随机微分方程（BsDE）理论求出了投资者最优消费和投资策略的显式表达式....
[期刊论文] 作者：高咏玲,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2017
针对供应商的可变成本和产品市场价的双重Knight不确定性,本文运用α-maxmin多先验期望效用和纳什讨价还价模型研究了供应商的定价问题,涉及固定价格、成本加成和参考市场价...
[期刊论文] 作者：吴启军,
来源：优雅 年份：2020
01 藝术家Georgia Loxton Knight。02 虽然我的绘画作品大多是蓝色调，但我还是喜欢研究各种配色。 03 正在绘制新的作品，估计只有我自己才能看懂线稿。...
[学位论文] 作者：吕会影,,
来源：安徽工程大学 年份：2013
本文主要研究Knight不确定下通胀和随机收入对最优消费和投资问题的影响,整篇文章均假设风险资产价...
[期刊论文] 作者：王春峰,余思婧,房振明,张圣生,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2015
针对资本市场中不能被单一资产收益分布描述的Knight不确定性,首先分析了投资者信息集与这类不确定性的关系.在此基础上依据投影概率理论描述它以及传统风险对资产收益的映射...
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