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[期刊论文] 作者：金朝嵩,,
来源：重庆建筑工程学院学报 年份：2004
本文首先讨论了二维Helmho1tz方程Diricblet边值问题广义解的存在唯一性,然后得到了同时适合内问题和外问题的解的解积分表达式,并导出了与边值问題对应的第一类Fredholm边界...
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：重庆建筑工程学院学报 年份：1990
本文对二维椭圆型偏微分方程的Neumann边值问题给出了边界元解法,就一般情形详细地进行了误差分析,并得到了最佳估计。为简明计,以Laplace方程作为讨论的框架。...
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：高等建筑教育 年份：1987
高等数学的教学,在工科高等教育中占有举足轻重的地位,历来为人瞩目。因此,在高等工程教育的改革中,如何搞好高等数学的教学改革,是重要的研究课题之一。近年来,各方面的专家...
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：重庆建筑大学学报 年份：
对由Ｈｅｌｍｈｏｌｔｚ方程Ｎｅｕｍａｎｎ外问题化归的各种边界积分方程进行了讨论。在用Ｈｅｌｍｈｏｌｔｚ表达式导出这些积分方程的过程中，分析了其中一些方程当波数ｋ是内问题的特征值时没有唯一解这一著名难题产生的原因，并提出了克服这一难题的方法，即给出了一个既与原边值问题等价、又对所有波数ｋ都具有唯一解的......
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：重庆建筑工程学院学报 年份：1995
本文应用多重互反法给出了求解三维Ｈｅｌｍｈｏｌｔｚ外边值问题的一种新的边界积分方程法。首先，在限制解在无穷远处性态的Ｄｉｒｉｃｈｌｅｔ条件下，导出了解在外区域及边界上的积分表达式，其特点在于积分核是由Ｌａｐｌａｃｅ方......
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：重庆建筑工程学院学报 年份：1990
本文给出一种三维Helmholtz方程Neumann问题的新的数值解法。首先利用双层位势推得问题解的积分表达式并导出了一个Fredholm第一类积分方程。然后证明了边值问题与积分方程的...
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：重庆建筑大学学报 年份：2000
首先在 Sobolev空间的框架下 ,对一般的算子方程的 Galerkin逼近给出了后验误差估计的结果。然后 ,对以有限平面为屏蔽物的声散射问题 (其数学模型是三维 Helmholtz方程以有限平面为边界的 Neumann问题 )在三角剖分下给出了其自适应边界元解法的后验误差估计的......
[期刊论文] 作者：金朝嵩,
来源：大学数学 年份：2003
提出了大学数学教育既要注重知识传播,更要注重教会学生用数学的方式思维的观点.围绕这一观点,对数学素养的内涵、教学内容的取舍,教学和考试的关系等作了较为详细的论述....
[期刊论文] 作者：安娜,金朝嵩,刘志强,,
来源：经济数学 年份：2007
本文利用市场报价对期权均衡价格的估计提供了一种新的数值方法——标准化波动率微笑方法,为了验证该方法的有效性,本文同时采用历史波动率法、GARCH(1,1)模型、加权隐含波动...
[期刊论文] 作者：李东,金朝嵩,
来源：经济数学 年份：2003
本文采用有限差分格式和Daubechies正交小波,提出了一种求解Black-Scholes方程数值解新算法.为美式看跌期定价提供了一条新的途径.利用小波基的自适应性和消失矩特性,使偏微...
[期刊论文] 作者：李玉立,金朝嵩,
来源：重庆建筑大学学报 年份：2004
提供一种基于有限差分格式的数值方法为美式看跌期权定价。首先通过剖分将期权价格所满足的偏微分方程转化为一系列差分方程,再用迭代法求解这些差分方程。本文包括了内含的有限差分法和外推的有限差分法,并对这两种方法的优缺点进行了比较。最后给出数值算例,......
[期刊论文] 作者：朱盛,金朝嵩,,
来源：经济数学 年份：2006
可转换债券是中国证券市场的热点之一．本文主要研究如何给带有重置务款的可转换债券进行定价．文中采用了等价鞅测度的思想将标的物从风险世界转换到风险中性世界中，然后在风险中......
[期刊论文] 作者：唐耀宗,金朝嵩,,
来源：经济数学 年份：2006
本文基于B-S微分方程,采用Crank-Nicolson差分格式(简称C-N差分格式)求解支付固定红利的美式看跌期权价值,给出实证分析,并对C-N差分格式和隐含的差分格式进行了比较.结果表...
[期刊论文] 作者：史雅茹, 金朝嵩,,
来源：经济数学 年份：2006
本文提出一种运用Laplace分布来计算股票期权VaR的新方法．首先对股票价格的运动规律进行理论和实证分析，表明利用Laplace分布来来拟合股票的对数收益率是合理的，然后在此基础上...
[期刊论文] 作者：靳绍礼,金朝嵩,
来源：重庆商学院学报 年份：2002
本文通过对服从有限马尔可夫链的标的资产价格波动率进行分析,得出了在未来时刻波动的预测模型,并给出了相应的期权定价方法....
[期刊论文] 作者：吴志刚,金朝嵩,
来源：重庆建筑大学学报 年份：2001
作为一种新型的金融衍生产品,可转换公司债券在我国金融市场的发展已经初具规模.首先,本文分析了可转换公司债券的定义、性质、发行状况、中国可转债市场的发展及其存在的问...
[期刊论文] 作者：吴志刚,金朝嵩,
来源：经济数学 年份：2002
本文将马尔科夫跳跃过程叠加于Ito过程,形成混合过程,并用该过程来刻画股价走势情况.而后在标的股价服从混合过程的基础上,推导出了欧式看涨期权的定价公式,并对美式看跌期权...
[期刊论文] 作者：李莉英,金朝嵩,
来源：经济数学 年份：2002
本文利用在约束条件中加入证券多样化选择约束的办法来抵减非系统风险,就证券组合投资的选择问题,建立了带交易费用的综合考虑收益和风险的多目标规划模型,然后通过变换将不...
[期刊论文] 作者：吴金奇,金朝嵩,,
来源：经济数学 年份：2007
在为期权定价时，使用B—S公式算得的结果和市场交易值存在一定偏差．本文针对这一问题，给出了一种新的期权定价数值方法，即局部线性预测法．并用股票期权的实际交易数据对这一方法进......
[期刊论文] 作者：唐耀宗,金朝嵩,,
来源：经济数学 年份：2009
本文基于支付固定红利美式看跌期权的三叉树图定价模型,对其进行了自适应性改进,从而解决了树图模型所存在的因为时间离散、状态不连续而产生的"非线性误差"问题.最后给出了...
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