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[学位论文] 作者：许启发,,
来源： 年份：2005
金融风险始终伴随着金融市场的发展,如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施,一直是理论界与实务界共同研究的课题。过去,金融波动的方差风险(二阶矩风险...
[学位论文] 作者：许启发,,
来源：大连理工大学 年份：2003
随着世界经济的发展，市场的全球化程度越来越深，新技术不断出现，顾客的满意度与交货速度的竞争成为企业赢得市场和用户的主要手段。面对顾客需求的不断变化、技术飞速发展、竞争......
[期刊论文] 作者：许启发,,
来源：统计与决策 年份：2005
本文讨论了线性回归模型与线性方程组之间的内在联系与形式上的差异,基于MATLAB对线性方程组的解进行了扩展,指出超定方程组的近似解就是对应线性回归模型的最小二乘解,并且...
[期刊论文] 作者：许启发,
来源：山东经济 年份：2004
构建了用于评价区域经济发展水平的指标体系,利用AHP法对山东省各地区的区域经济发展水平进行了定量测评,发现山东省各地区经济发展水平之间存在较大的差异,针对这种差异,提...
[期刊论文] 作者：许启发,,
来源：经济与管理 年份：2010
金融市场波动溢出的研究方法中,无论使用GARCH模型,还是SV模型,都不能同时研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,其主要原因是没有反映金融市场波动综合信息的指标...
[期刊论文] 作者：许启发,,
来源：统计与信息论坛 年份：2008
投资组合的VaR风险度量依赖于投资组合中金融资产间联合分布函数的确定，随着投资组合规模的扩大，其VaR的计算难度也不断加大。利用ICA可以将多元联合概率分布函数转化为一元概...
[期刊论文] 作者：许启发,
来源：东西南北:教育 年份：2019
随着时代的不断发展,科技在不断进步,随之而来的,是新课程的不断改革,在教育体制不断革新的,今天,我们对于小学语文的课堂教学模式,也提出了新的要求在我们过去传统的小学语...
[期刊论文] 作者：许启发,
来源：山东工商学院学报 年份：2007
为改进传统Beta系数测量系统风险的不足，反映系统风险的动态特征，讨论了四阶矩的资本资产定价模型（CAPM）并将小波分析引入到高阶矩CAPM研究中。利用小波多分辨分析的特点，给出了小......
[期刊论文] 作者：许启发,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2006
为度量高阶矩风险的动态特征、考察时变高阶矩风险对金融投资决策的影响，本文提出了一个新的高阶矩波动模型：NAGARCHSK-M模型。讨论了该模型的包容性，给出了关于高阶矩波动性建......
[会议论文] 作者：许启发;,
来源：第三届软科学国际研讨会 年份：2004
对科技进步的测度问题一直是人们关注的焦点,然而不同的测度方法会产生不同的结果。文章在前人研究的基础上,提出了时变参数模型法,较好地解决了科技进步测算中的两难选择问...
[期刊论文] 作者：许启发,
来源：经济与管理 年份：2010
金融市场波动溢出的研究方法中,无论使用GARCH模型,还是SV模型,都不能同时研究多个金融市场对一个金融市场的协同波动溢出,其主要原因是没有反映金融市场波动综合信息的指标。然而,在实际的金融决策中,对于一个金融市场往往需要获得多个金融市场对它的协同波动......
[期刊论文] 作者：许启发,康宁,,
来源：系统工程理论与实践 年份：2015
门限分位数自回归模型(threshold quantile autoregressive model,简记为TQAR)是一种非线性分位数回归模型,主要用于讨论系统中的门限效应.在TQAR模型中,自回归阶数与门限值...
[期刊论文] 作者：刘勇,许启发,
来源：浙江统计 年份：1999
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[会议论文] 作者：秦岭,许启发,
来源：中国电工技术学会电线电缆专委会建筑线缆、阻燃、耐火专题讨论会 年份：1999
建筑用电线电缆使用现状。建筑用电线电缆要求有防鼠、防白蚁、防油、防水、防化学物质侵蚀、阻燃、无齿低烟毒的要求。...
[期刊论文] 作者：蔡超, 许启发,,
来源：统计与信息论坛 年份：2012
以CGSS数据为研究对象,通过二元选择O-B分解可以将二元选择概率分解为特征效应与系数效应的优势,对中国高等教育入学机会城乡差异的影响因素进行了定量分析,揭示中国居民高等...
[期刊论文] 作者：蔡超, 许启发,,
来源：统计与决策 年份：2011
为研究中国劳动力市场中所有制选择性别差异，文章以CHIP数据为研究对象，利用基于Logit回归的O-B分解对影响因素进行了定量分析。不同于连续被解释变量回归的O－B分解，该分解将二元......
[期刊论文] 作者：徐金菊, 许启发,,
来源：郑州航空工业管理学院学报 年份：2013
金融风险的准确计量有利于合理地制定金融风险管理策略,多期金融风险测度的误差往往随着持有期的增加而增大.基于一个稳健的统计分析工具：分位数回归,给出了多期金融风险VaR与...
[期刊论文] 作者：唐志,许启发,
来源：发展 年份：1999
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[期刊论文] 作者：许启发,张世英,,
来源：系统工程学报 年份：2007
类似于二阶矩风险（方差风险）的时变性，高阶矩风险也具有时变性．同时，为讨论多个市场或多个金融资产对应高阶矩风险之间的关系，需要建立多元条件高阶矩波动模型．提出了多元GARCHSK模......
[期刊论文] 作者：许启发,张世英,
来源：系统工程学报 年份：2005
利用Box-Cox变换构造的随机波动模型,即Box-Cox-SV模型,较好地概括了现有文献中出现的一些常用SV类模型,避免了模型选择中的困难.论证了该类模型的矩属性和平方序列的自相关...
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