搜索筛选:
搜索耗时2.0006秒,为你在为你在102,285,761篇论文里面共找到 79 篇相符的论文内容
发布年度:
[学位论文] 作者：蒋翠侠,,
来源：天津大学 年份：2007
金融风险始终伴随着金融市场的发展,如何度量金融风险的变化及其特性并实施有效的规避及防范措施,一直是理论界与实务界共同研究的课题。本文重点讨论广义自回归条件密度建模...
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,
来源：教学研究 年份：2004
指出了分级教学的理论依据,探讨分级教学的必要性,在此基础上重点提出几种分级教学模式,并且比较了各自的优缺点.最后分析了分级教学可能出现的问题与困难,提出了相应的对策....
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,
来源：统计与决策 年份：2002
一、消费者行为分析 我国正处在经济体制和政治体制双重改革之中,这种“非常态”的制度变革、组织创新和观念转变必然导致消费者行为的变异。 1.消费心理和观念的变化。...
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,
来源：统计与决策 年份：2007
本文在分数维和非线性的框架下讨论了经济系统中的长期均衡关系，提出了分数维非线性协整的概念及对应的误差校正模型，基于小波神经网络给出了分数维非线性协整的检验及其误差校......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2008
金融时间序列的分布对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义，而广义自回归条件密度（GARCD）建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具。本文在JSU分布的基础上，建立了GARCD-JSU模型，给出了模型的参数估计方法及模型拟合效果的检验方法。......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,,
来源：数学的实践与认识 年份：2007
金融风险不仅具有时变性,而且具有持续性.基于脉冲响应函数,给出了波动持续与协同持续的定义和判定定理.为讨论金融风险持续性提供判定依据;基于小波神经网络,将相关主题的讨...
[期刊论文] 作者：许启发,蒋翠侠,
来源：预测 年份：2002
本文首先讨论了对外贸易与经济增长之间的相关性；进而运用协整理论去研究这种相关关系；最后，更进一步地讨论了这种相关关系是否构成因果关系。实证结果表明，我国对外贸易与经济增......
[期刊论文] 作者：康璞,蒋翠侠,,
来源：数量经济技术经济研究 年份：2009
贫困与收入分配不平等是发展经济学中两个非常重要的研究方面,关于其测度方法的研究也是层出不穷。本文在对收入分布与Lorenz曲线之间等价性论证的基础上,分别采用参数与非参...
[期刊论文] 作者：许启发, 蒋翠侠,,
来源：管理科学 年份：2012
为揭示中国劳动力市场所有制分割引起的工资差异,基于二元选择Logit模型和Mincer方程,构建二元选择Logit-非歧视分解模型,将国有部门与非国有部门之间的工资差异分解为行业间...
[期刊论文] 作者：蒋翠侠, 张世英,,
来源：中国管理科学 年份：2009
开展金融风险溢出效应的研究，对于避免金融风险从一个国家、地区或市场迅速地传播到其它的国家、地区或市场具有重要的意义。早期的金融风险溢出研究只考虑前二阶矩，即均值的溢......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠, 许启发,,
来源：统计与决策 年份：2014
当解释变量数目巨大，线性回归模型的最小二乘估计涉及大规模矩阵求逆运算，存在计算困难和误差累积等诸多问题。文章证明，通过适当的正交矩阵对原始样本点实施正交变换，可以将线性......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,许启发,,
来源：统计与决策 年份：2013
为揭示中国居民食品消费行为的异质性，文章建立了食品消费支出及其影响因素的分位数回归模型。在分位数回归模型基础上，不仅讨论了回归系数大小，而且对食品消费支出的条件密度进......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,许启发,
来源：统计研究 年份：2014
本文基于分位数回归理论与非线性回归方法，提出一个包容性较强的模型：非线性参数异质Phillips曲线模型，并给出估计、检验与条件密度预测方法。该模型不仅可用于刻画Phillips曲线......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,张世英,
来源：管理科学学报 年份：2009
广义自回归条件密度（GARCD）建模为描述金融资产收益的概率密度函数提供了一种工具，这对于全面、准确把握金融资产收益的动态行为具有重要的意义．在一元GARCD-JSU模型的基础上，提出......
[期刊论文] 作者：许启发,蒋翠侠,,
来源：山西财经大学学报 年份：2008
在金融风险管理理论与实践中，VaR和CVaR已成为主流方法之一。为分散金融风险的动态影响，一方面，通过时变波动模型将静态VaR和CVaR扩展到动态情形，进一步基于多元GARCH模型给出动......
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,张世英,,
来源：统计与决策 年份：2008
为分散高阶矩风险的影响,文章讨论高阶矩组合投资选择模型的构建。首先,给出高阶矩风险的简化计算;其次,基于M-V-S-K分析和效用函数分析分别建立了带有非负权重约束的高阶矩...
[期刊论文] 作者：徐聪,蒋翠侠,,
来源：统计与决策 年份：2011
为分析中国区域科技发展空间差异及其影响因素,运用偏离-份额分析法讨论了中国各省、市、区R＆D经费支出增长及其结构性变动规律,据此对各省、市、区重新归类划分区域;通过Thei...
[期刊论文] 作者：许启发,蒋翠侠,
来源：统计与决策 年份：2006
一、引言最近，建立在鞅理论基础上的有效市场假说（EMH，Fama1970）受到了严重的挑战，因为该理论假定收益新息是平稳的和独立的。大量实证研究表明，金融时间序列存在长期依赖现象，后被......
[期刊论文] 作者：许启发,蒋翠侠,
来源：统计与决策 年份：2002
...
[期刊论文] 作者：蒋翠侠,张世英,
来源：山东工商学院学报 年份：2008
随着金融理论与实践的深入,仅从时间序列的前二阶矩出发研究金融资产的风险变化存在一定的局限性。作为GARCH模型在高阶矩领域的延伸,GARCHSK模型为描述金融资产的高阶矩风险...
相关搜索：
