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[学位论文] 作者：庭开娟,,
来源：贵州大学 年份：2020
在市场并非完全有效的情况下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界的金融市场,这便产生了随机波动率模型,其中,Heston模型是一种经典和常用的随机波动率模型,在此模型下,研究了欧式期权、亚氏期权和回望期权。首先,本文给出了Heston模型的离......
[期刊论文] 作者：庭开娟,罗贤兵,刘琳芳,
来源：重庆工商大学学报:自然科学版 年份：2020
在市场并非完全有效的前提下,波动率为常数的Black-Scholes模型已不能准确刻画现实世界中的金融市场,提出了用波动率不为常数的Heston随机波动率模型来刻画资产收益的运动过...
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