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[期刊论文] 作者：孙宗岐,,
来源：重庆文理学院学报(自然科学版) 年份：2012
将保险公司盈余过程推广为跳-扩散过程，同时将资本市场利率由经典的CIR模型推广为跳-扩散模型，利用二维Ito公式及鞅方法推导保险公司的破产概率，得到了破产概率满足的一个二阶偏......
[期刊论文] 作者：孙宗岐,
来源：经济数学 年份：2012
为了考虑一类带有实业项目投资的保险最优投资策略问题，假定保险公司盈余服从跳-扩散过程，在最小化保险公司破产概率准则下，使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金最优投......
[期刊论文] 作者：孙宗岐,吴静,
来源：甘肃科学学报 年份：2017
研究索赔次数为复合Poisson-Geometric风险下索赔额的一种修正分布的保险混合分红问题,运用动态规划原理建立了混合分红函数满足的HJB方程,通过求解HJB方程得到了其显式解,最...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,李静,,
来源：宝鸡文理学院学报(自然科学版) 年份：2013
目的研究随机波动率下保险公司最优投资策略问题。方法使用随机波动率Stein-Stein模型，运用动态规划原理方法。结果假设盈余水平服从扩散过程，在最小化破产概率准则下建立并求...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘煜,,
来源：重庆文理学院学报(自然科学版) 年份：2011
本文克服了保险资金在投资时间上的时滞限制以及保费以常数速率到达的不足,考虑保费和索赔同时都是随机到达的情况下受破产控制的保险公司最优投资策略问题,利用随机Lagrange...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,杨鹏,
来源：西南师范大学学报:自然科学版 年份：2020
为了研究复合Poisson-Geometric风险和风险投资对保险公司有界分红的影响,利用全期望公式和积分变换的方法,得到了期望累积红利现值函数满足的积分微分方程.在一种特殊情形下...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘煜,
来源：西安工程大学学报 年份：2012
为了考虑一类带有人寿保险的最优投资消费策略问题,假定风险资产价格过程服从带泊松跳的分数布朗运动,在最大化投资者生命周期内的投资、消费和投保的期望效用的准则下,使用...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,杨鹏,
来源：深圳大学学报:理工版 年份：2021
考虑复合Poisson-Geometric风险下带有投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数问题,运用全期望公式得到复合Poisson-Geometric风险下带投资和障碍分红的Gerber-Shiu函数所满足的微...
[期刊论文] 作者：孙宗岐, 刘宣会,,
来源：重庆文理学院学报(自然科学版) 年份：2010
以二次华尔街革命为线索,简述了金融数学的产生和发展的过程,金融数学的基本理论以及最新理论进展,最后展望了金融数学发展的前沿课题和前景....
[期刊论文] 作者：孙宗岐, 陈志平,,
来源：数学的实践与认识 年份：2004
为了更好地反映模型风险对保险公司金融策略的影响,考虑了存在模型风险时,保险公司的最优投资-再保-注资-阀值分红策略问题.在分红与注资总量的贴现值之差的期望最大化的准则...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,
来源：湖北大学学报：自然科学版 年份：2014
考虑受动态VaR约束的具有随机Stein-Stein波动率的保险公司最优投资策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小化保险公司破产概率准则下,使用动态规划原理建立受动态VaR...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,
来源：贵州师范大学学报：自然科学版 年份：2014
为了研究修正Heston随机波动率下保险公司最优再保-投资策略问题,在盈余水平服从扩散过程的假设下,运用随机动态规划原理,建立最小化破产概率准则的HJB方程,通过求解方程得到...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,
来源：西安工程大学学报 年份：2008
将盈余过程推广为跳-扩散模型,同时假设利率服从扩散过程,并在随机利率下运用二维Ito公式以及鞅方法研究破产概率的推断问题,最后得到了破产概率满足的一个二阶偏微分方程....
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,
来源：统计与决策 年份：2008
研究保险公司的破产概率是精算学的一个主要而基本的问题。杨海亮在盈余服从扩散过程的假设下，给出了破产概率满足的一个微分方程，并在特殊情况下求解了破产概率的解析式。文章......
[期刊论文] 作者：孙宗岐,薛应珍,,
来源：厦门理工学院学报 年份：2012
为了考虑一类带消费的实业项目保险最优投资问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在最小破产概率准则下,使用动态规划原理建立了线性消费率下保险资金的最优投资选择模型。通...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,陈志平,
来源：工程数学学报 年份：2016
为了更好地反映保险实际并为保险公司寻求更稳健的策略，本文考虑索赔次数服从复合Poisson-Geometric过程时，保险公司的最优投资–再保–混合分红策略问题．假定保险公司的盈余服...
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,
来源：运筹与管理 年份：2021
文章考虑了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的Gerber-shiu函数问题,运用全期望公式得到了复合Poisson-Geometic风险下带投资和障碍分红的函数所满足的更新方程.并在指数分布的假设下,得到了带投资和障碍分红的保险公司的破产概率的显式表达,最后通......
[期刊论文] 作者：吴静 任水利 孙宗岐 杨阳,
来源：科技风 年份：2021
随着信息时代的到来，电子计算机的应用已渗透到社会领域的方方面面，这主要得益于它强大的数值计算功能。实际上，科学数值计算已成为科学研究的重要手段之一。它既有严密的理论分析又注重与数值计算软件的结合，既有数学类课程共有的抽象性又能大规模地应用于工程实践......
[期刊论文] 作者：孙宗岐,刘宣会,陈思源,冀永强,
来源：云南民族大学学报：自然科学版 年份：2016
考虑受动态VaR约束时保险公司最优再保险与分红策略问题,假定保险公司盈余服从扩散过程,在分红总量现值的期望最大化准则下,使用动态规划原理建立了动态VaR约束下保险公司分...
[期刊论文] 作者：孙宗岐, 刘宣会, 陈思源, 冀永强, 娄建军,,
来源：深圳大学学报(理工版) 年份：2017
研究存在模型风险时保险公司的最优投资-再保-注资-有界分红的策略问题.在分红与注资之差的总量现值的期望最大化的准则下,使用随机微分博弈理论建立保险公司的随机微分博弈,...
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