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在基于矩阵分解的基础上,本文给出了内含差分方程组适用追赶法的一个实用的充分条件,并且证明了在差分方程组的系数矩阵为大型稀疏矩阵的情况下,此条件同样能保证点Jacobi迭代法、Gauss-Seidel迭代法和SOR迭代法的收敛性。本文还给出了SOR迭代法的算法,并举出了算例。
期权定价的有限内含差分方法
【摘 要】
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在基于矩阵分解的基础上,本文给出了内含差分方程组适用追赶法的一个实用的充分条件,并且证明了在差分方程组的系数矩阵为大型稀疏矩阵的情况下,此条件同样能保证点Jacobi迭
【机 构】
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河海大学商学院
【出 处】
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统计与决策
【发表日期】
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2006年18期
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