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主要研究支付红利的欧式看涨期权定价的数值模拟问题。对支付红利的欧式看涨期权的模型作了推导,并通过变量代换得到满足终端条件的常系数反抛物方程。我们用时间向前差商和空间中心差商得到欧式看涨期权的差分格式,对一定条件下格式的稳定性进行了讨论。并利用matlab作出欧式看涨期权在各个时期不同股票价格的价值图像。