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摘要：文章基于宁夏1998～2013年R&D经费和GDP数据，采用协整回归分析方法对两者间的关联性进行实证分析，得出二者具有长期均衡关系的结论。进一步运用格兰杰（Granger）因果检验发现在滞后1年时，R&D经费和GDP互为Granger因果关系，在滞后2年时，二者没有因果关系，在滞后3和4年时，R&D经费是GDP的Granger原因，但GDP不是R&D经费投入的Granger原因。
关键词：R&D；协整分析；Granger因果检验
近年来，政府意识到过度依赖投资、资源、富足的劳动力带动经济强势增长的粗放式发展的弊端，试图通过提升国家和区域创新能力实现经济发展顺利转型，在此背景下，加大 R&D（研究与试验发展）投入成为宏观调控的重要手段。R&D是为了增进知识及利用知识创造新的应用而进行的系统的、创造性的工作，R&D活动是创新活动中最为核心的组成部分。1998～2013年，宁夏R&D经费由0.9亿元增至20.9亿元，年均增幅为25.8%，GDP由245.4亿元增至2565.1亿元，年均增幅为17.1%，二者在保持较快增长的同时是否存在相互促进或关联关系是值得探索的议题。本文通过1998～2013年宁夏R&D经费和GDP数据，利用eviews7.0进行实证分析，试图发现存在的问题并提出意见和建议。
一、文献综述
罗默（1986）、卢卡斯（1988）、格鲁斯曼-赫普曼（1990）认为劳动投入过程中包含着因正规教育、培训、在职学习形成的人力资本，物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等形成的技术进步，因此应将技术进步等要素内生化，继而提出因技术进步的存在要素收益会递增的结论。此后技术进步和科技创新一直被视为经济增长长期的、内生的影响因子。学术界关于技术进步、科技创新、R&D活动与经济增长的实证分析广泛且深入，取得了大量的研究成果。王海鹏（2005）利用误差修正模型和Grange因果关系检验，发现中国科技投入和经济增长之间存在双向因果关系，赵敏（2010）对江苏省财政科技投入和国内生产总值进行协整分析后，认为二者仅存在单向Granger因果关系，关友毅（2013）对安徽省R&D经费与GDP进行协整分析，认为前者对后者具有明显的影响作用。铁卫、王天恒（2012）运用协整分析、Granger因果检验证明陕西省财政科技支出对经济有相对有限的促进作用。尽管国内对科技及R&D投入与经济增长关系的研究成果较多，数据处理方法也非常成熟，但尚未发现针对宁夏地区的相关研究。
二、宁夏R&D经费对GDP增长影响关系实证分析
（一）数据来源及处理
本文选取1998～2013年宁夏R&D经费及GDP数据作为变量，通过对原始数据自然对数化避免数据波动及异方差的影响。
（二）单位根检验
均值或自协方差函数随时间改变的序列称为非平稳序列，在建立变量的长期均衡方程之前，首先应对各序列逐一进行单位根检验，以判断数据是否均具备平稳性，此处运用Eviews7.0对LNGDP和LNR&D时间序列进行ADF检验，检验结果如下所示。
将各序列的ADF检验统计量与相应的临界值比较可见，原序列LNGDP和LNR&D均为非平稳序列，但一阶差分序列在10%的显著性水平下均平稳。
（三）协整分析
自身非平稳的时间序列，存在平稳的线性组合，这个线性组合能够反映变量之间长期稳定的比例关系，这种关系即协整关系。对于具有相同单位根性质的时间序列，可以用协整检验判断它们是否具有协整关系。由于LNGDP和LNR&D均是一阶单整数列，因此可以对二者进行协整关系检验。首先对LNGDP和LNR&D进行最小二乘回归（OLS），结果如下。
可得长期协整回归方程为
LNGDP=7.60+0.77LNR&D
t=（ 24.67989）（ 26.80425）
R2=0.980887 F=718.4677 DW=1.940812
为验证协整回归方程的有效性，需要进一步检验回归方程残差序列是否平稳，检验结果如下。
结果显示，ADF检验统计量为-3.86，小于显著性水平0.05时的临界值-3.08，可见估计残差序列为平稳序列，协整回归方程有效。综上，LNGDP与LNR&D具有（1，1）阶协整关系。
（四）Granger因果关系检验
Granger因果检验是一种用于考察序列x是否是序列y产生原因的方法。本文运用此方法检验LNGDP和LNR&D之间的因果关系，检验结果如下。
检验结果表明，在滞后1年的情况下，所有检验在5%的显著水平下拒绝原假设，即认为LNGDP和LNR&D之间互为因果关系，在滞后2年的情况下，接受原假设，即二者不存在因果关系，在滞后3和4年时，分别在5%和10%的显著性水平下，LNR&D是LNGDP的Granger原因，但LNGDP不是LNR&D的Granger原因。
三、结论及建议
实证分析表明，宁夏R&D经费与GDP之间存在明显的相关性和长期均衡关系，R&D投入对经济增长的弹性系数为0.77，即从长期来看，排除其他因素，R&D经费每增加1%，GDP将增加0.77%，但这种均衡关系在不同滞后期具有不同的因果关系，在滞后1年时，宁夏经济发展和R&D经费投入相互影响，从0.77的弹性系数来看，前者对后者的影响更大，而在滞后3和4年后，研发投入对经济发展表现出单向的促进作用，但同样根据弹性系数可以判断促进作用并不显著。
笔者认为，R&D活动旨在提高全社会创新能力，进而提高生产效率，促进经济发展，同时集约型增长方式下的经济增长应能在较长的滞后期内促进研发投入， R&D经费投入与经济增长的理想关系应该是持续的相互促进关系。另一方面，R&D经费对经济增长的弹性系数大于1时才能够体现研发对经济发展的杠杆作用。宁夏经济增长对R&D活动的影响仅体现在当年经费的增加上，并未刺激或带动研发活动。这表明宁夏经济增长严重依赖要素投入的粗放型发展模式没有改变，也反映出宁夏研发投入存在盲目性和低效性。
针对以上结论，笔者提出以下几点建议，第一，发挥政府导向作用，提高R&D经费产出效率。R&D经费对GDP的弹性系数不高的原因在于研发产出效率低，也就是说投入的经费没有用实，鉴于这种现状，政府应改革立项模式，通过税收补贴对从事研发的企业予以扶持，以企业的研发产出确定补助经费。应在推进“项目后补助”和“研发加计扣除”的基础上积极探索能够切实提高创新能力的更多政策。第二，加大研发投入。统计数据显示，2013年宁夏R&D强度（R&D经费与GDP之比）为0.81%，是全国平均水平的三分之一，2006年至今， 宁夏R&D强度与全国的差距由由0.67个百分点提高到1.26个百分点，从趋势上看，这一差距继续扩大。政府应加大财政科技拨款和R&D经费投入，在通过配套资助的方式鼓励企业从事研发活动的同时，为科研机构、高等院校的R&D人员开设绩效奖励，激发其创新热情。第三，整合创新资源，改善创新环境。笔者调研发现，很多单位即是科技部门的创新中心，也是发改委、经信委、农牧厅等其他部门的“创新中心”，挂牌名称同或不同，但研发队伍、设备、研究内容都没有变化，验收汇报材料完全相同，这是宁夏地区创新资源运行低效，创新环境不佳的一个具体表现。建议政府整合创新资源，杜绝重复资助，对各类研发平台进行网络化管理，对平台建设的目标和经费投入进行网上公示和定期跟踪，保障研发活动高效开展。
参考文献：
[1]王海鹏.中国科技投入与经济增长的Granger因果分析[J].系统工程，2005（07）.
[2]赵敏.江苏省财政科技支出与经济增长的协整分析研究[J].经济研究导刊，2010（35）.
[3]关友毅.安徽省R&D投入与GDP增长关系实证分析[J].科学决策，2013（04）.
[4]铁卫，王天恒.财政科技支出与经济增长的实证分析[J].统计与信息论坛，2012（05）.
（作者单位：宁夏科技发展战略和信息研究所）
关键词：R&D；协整分析；Granger因果检验
近年来，政府意识到过度依赖投资、资源、富足的劳动力带动经济强势增长的粗放式发展的弊端，试图通过提升国家和区域创新能力实现经济发展顺利转型，在此背景下，加大 R&D（研究与试验发展）投入成为宏观调控的重要手段。R&D是为了增进知识及利用知识创造新的应用而进行的系统的、创造性的工作，R&D活动是创新活动中最为核心的组成部分。1998～2013年，宁夏R&D经费由0.9亿元增至20.9亿元，年均增幅为25.8%，GDP由245.4亿元增至2565.1亿元，年均增幅为17.1%，二者在保持较快增长的同时是否存在相互促进或关联关系是值得探索的议题。本文通过1998～2013年宁夏R&D经费和GDP数据，利用eviews7.0进行实证分析，试图发现存在的问题并提出意见和建议。
一、文献综述
罗默（1986）、卢卡斯（1988）、格鲁斯曼-赫普曼（1990）认为劳动投入过程中包含着因正规教育、培训、在职学习形成的人力资本，物质资本积累过程中包含着因研究与开发、发明、创新等形成的技术进步，因此应将技术进步等要素内生化，继而提出因技术进步的存在要素收益会递增的结论。此后技术进步和科技创新一直被视为经济增长长期的、内生的影响因子。学术界关于技术进步、科技创新、R&D活动与经济增长的实证分析广泛且深入，取得了大量的研究成果。王海鹏（2005）利用误差修正模型和Grange因果关系检验，发现中国科技投入和经济增长之间存在双向因果关系，赵敏（2010）对江苏省财政科技投入和国内生产总值进行协整分析后，认为二者仅存在单向Granger因果关系，关友毅（2013）对安徽省R&D经费与GDP进行协整分析，认为前者对后者具有明显的影响作用。铁卫、王天恒（2012）运用协整分析、Granger因果检验证明陕西省财政科技支出对经济有相对有限的促进作用。尽管国内对科技及R&D投入与经济增长关系的研究成果较多，数据处理方法也非常成熟，但尚未发现针对宁夏地区的相关研究。
二、宁夏R&D经费对GDP增长影响关系实证分析
（一）数据来源及处理
本文选取1998～2013年宁夏R&D经费及GDP数据作为变量，通过对原始数据自然对数化避免数据波动及异方差的影响。
（二）单位根检验
均值或自协方差函数随时间改变的序列称为非平稳序列，在建立变量的长期均衡方程之前，首先应对各序列逐一进行单位根检验，以判断数据是否均具备平稳性，此处运用Eviews7.0对LNGDP和LNR&D时间序列进行ADF检验，检验结果如下所示。
将各序列的ADF检验统计量与相应的临界值比较可见，原序列LNGDP和LNR&D均为非平稳序列，但一阶差分序列在10%的显著性水平下均平稳。
（三）协整分析
自身非平稳的时间序列，存在平稳的线性组合，这个线性组合能够反映变量之间长期稳定的比例关系，这种关系即协整关系。对于具有相同单位根性质的时间序列，可以用协整检验判断它们是否具有协整关系。由于LNGDP和LNR&D均是一阶单整数列，因此可以对二者进行协整关系检验。首先对LNGDP和LNR&D进行最小二乘回归（OLS），结果如下。
可得长期协整回归方程为
LNGDP=7.60+0.77LNR&D
t=（ 24.67989）（ 26.80425）
R2=0.980887 F=718.4677 DW=1.940812
为验证协整回归方程的有效性，需要进一步检验回归方程残差序列是否平稳，检验结果如下。
结果显示，ADF检验统计量为-3.86，小于显著性水平0.05时的临界值-3.08，可见估计残差序列为平稳序列，协整回归方程有效。综上，LNGDP与LNR&D具有（1，1）阶协整关系。
（四）Granger因果关系检验
Granger因果检验是一种用于考察序列x是否是序列y产生原因的方法。本文运用此方法检验LNGDP和LNR&D之间的因果关系，检验结果如下。
检验结果表明，在滞后1年的情况下，所有检验在5%的显著水平下拒绝原假设，即认为LNGDP和LNR&D之间互为因果关系，在滞后2年的情况下，接受原假设，即二者不存在因果关系，在滞后3和4年时，分别在5%和10%的显著性水平下，LNR&D是LNGDP的Granger原因，但LNGDP不是LNR&D的Granger原因。
三、结论及建议
实证分析表明，宁夏R&D经费与GDP之间存在明显的相关性和长期均衡关系，R&D投入对经济增长的弹性系数为0.77，即从长期来看，排除其他因素，R&D经费每增加1%，GDP将增加0.77%，但这种均衡关系在不同滞后期具有不同的因果关系，在滞后1年时，宁夏经济发展和R&D经费投入相互影响，从0.77的弹性系数来看，前者对后者的影响更大，而在滞后3和4年后，研发投入对经济发展表现出单向的促进作用，但同样根据弹性系数可以判断促进作用并不显著。
笔者认为，R&D活动旨在提高全社会创新能力，进而提高生产效率，促进经济发展，同时集约型增长方式下的经济增长应能在较长的滞后期内促进研发投入， R&D经费投入与经济增长的理想关系应该是持续的相互促进关系。另一方面，R&D经费对经济增长的弹性系数大于1时才能够体现研发对经济发展的杠杆作用。宁夏经济增长对R&D活动的影响仅体现在当年经费的增加上，并未刺激或带动研发活动。这表明宁夏经济增长严重依赖要素投入的粗放型发展模式没有改变，也反映出宁夏研发投入存在盲目性和低效性。
针对以上结论，笔者提出以下几点建议，第一，发挥政府导向作用，提高R&D经费产出效率。R&D经费对GDP的弹性系数不高的原因在于研发产出效率低，也就是说投入的经费没有用实，鉴于这种现状，政府应改革立项模式，通过税收补贴对从事研发的企业予以扶持，以企业的研发产出确定补助经费。应在推进“项目后补助”和“研发加计扣除”的基础上积极探索能够切实提高创新能力的更多政策。第二，加大研发投入。统计数据显示，2013年宁夏R&D强度（R&D经费与GDP之比）为0.81%，是全国平均水平的三分之一，2006年至今， 宁夏R&D强度与全国的差距由由0.67个百分点提高到1.26个百分点，从趋势上看，这一差距继续扩大。政府应加大财政科技拨款和R&D经费投入，在通过配套资助的方式鼓励企业从事研发活动的同时，为科研机构、高等院校的R&D人员开设绩效奖励，激发其创新热情。第三，整合创新资源，改善创新环境。笔者调研发现，很多单位即是科技部门的创新中心，也是发改委、经信委、农牧厅等其他部门的“创新中心”，挂牌名称同或不同，但研发队伍、设备、研究内容都没有变化，验收汇报材料完全相同，这是宁夏地区创新资源运行低效，创新环境不佳的一个具体表现。建议政府整合创新资源，杜绝重复资助，对各类研发平台进行网络化管理，对平台建设的目标和经费投入进行网上公示和定期跟踪，保障研发活动高效开展。
参考文献：
[1]王海鹏.中国科技投入与经济增长的Granger因果分析[J].系统工程，2005（07）.
[2]赵敏.江苏省财政科技支出与经济增长的协整分析研究[J].经济研究导刊，2010（35）.
[3]关友毅.安徽省R&D投入与GDP增长关系实证分析[J].科学决策，2013（04）.
[4]铁卫，王天恒.财政科技支出与经济增长的实证分析[J].统计与信息论坛，2012（05）.
（作者单位：宁夏科技发展战略和信息研究所）