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在利用项目产品的价格服从几何布朗运动-跳跃过程来评价进入与退出投资策略时,项目产品的价格可能受到正向或者负向的跳跃所带来的冲击.基于这种认识,通过实物期权方法来评估项目的价值,运用动态规划方法推出投资机会的价值,通过数值分析模型,讨论了参数对投资的影响.
一类进入与退出投资决策的评价
【摘 要】
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在利用项目产品的价格服从几何布朗运动-跳跃过程来评价进入与退出投资策略时,项目产品的价格可能受到正向或者负向的跳跃所带来的冲击.基于这种认识,通过实物期权方法来评估
【机 构】
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华中科技大学数学系
【出 处】
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华中科技大学学报：自然科学版
【发表日期】
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2004年5期
【基金项目】
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国家自然科学基金
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