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讨论原生资产的隐含波动率,无论在理论上还是实际应用中都有着重要意义。主要研究基于均值回归价格过程重构隐含波动率的反问题。利用最优控制理论将原问题转化为优化问题,讨论了控制泛函极小元的存在性,并建立了极小元所满足的必要条件。最后,证明最优解是局部唯一的。
基于均值回归价格过程重构隐含波动率
【摘 要】
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讨论原生资产的隐含波动率,无论在理论上还是实际应用中都有着重要意义。主要研究基于均值回归价格过程重构隐含波动率的反问题。利用最优控制理论将原问题转化为优化问题,讨
【机 构】
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兰州交通大学数理学院
【出 处】
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安徽师范大学学报:自然科学版
【发表日期】
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2020年4期
【基金项目】
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国家自然科学基金项目(11461039,61663018,11961042),兰州交通大学"百名青年优秀人才培养计划",甘肃省自然科学基金项目(18JR3RA122)
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