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本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型．在假设利率为马氏链条件下，得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程，以及最终破产概率的Lundberg不等式．
利率为马氏链的离散时间风险模型的破产概率
【摘 要】
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本文考虑了带随机利率的离散时间风险模型．在假设利率为马氏链条件下，得到了有限时间和最终破产概率所满足的递推积分方程，以及最终破产概率的Lundberg不等式．
【机 构】
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武汉科技大学理学院,武汉大学数学与统计学院
【出 处】
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应用概率统计
【发表日期】
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2012年3期
【基金项目】
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Supported by the National Natural Science Foundation of China （10671149）, the Foundation of the Hubei Provincial Department of Education （B20091107） and Hubei Province Key Laboratory of Systems Scienc
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