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期刊论文
基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
基于Copula-SV模型的投资组合风险分析
来源 :统计与决策 | 被引量 : 0次 | 上传用户:suitky
【摘 要】
:
文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行
【作 者】
:
董骁伟
刘琼荪
【机 构】
:
重庆大学数理学院
【出 处】
:
统计与决策
【发表日期】
:
2008年24期
【关键词】
:
COPULA
SV模型
GARCH模型
VAR
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文章将Copula函数和SV模型相结合,建立了投资组合风险分析的Copula-SV模型,对我国股票市场实际的组合投资问题进行了实证风险分析;并与Copula-GARCH模型下的投资组合风险值进行比较,取得了满意的结果。
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