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选取最一般的外汇期权作为研究对象，在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式，并说明经典Black—Scholes期权定价公式是本公式的特例。
分形市场中具有时变利率的欧式外汇期权定价
【摘 要】
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选取最一般的外汇期权作为研究对象，在分形-Ito-积分下证明国内国外无风险利率均为关于时间t的非随机函数时的欧式外汇看涨和看跌期权价格公式，并说明经典Black—Scholes期权定
【机 构】
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南京工业大学理学院数学与应用数学系
【出 处】
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科学技术与工程
【发表日期】
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2008年24期
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