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本文以德国马克-英镑汇率数据为研究对象，以不同的GARCH模型（GARCH模型、EGARCH模型和TGARCH模型）考察序列的异方差性和不对称性，并比较三种模型拟合效果的优劣性。最后，用模拟退火（SA）算法重新对GARCH模型的参数进行估计，并与传统的数值方法进行比较，证明了SA算法的确优于传统数值算法。